PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEXAX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с VIMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard - VEXAX tracks the S&P Completion Index while VIMAX tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEXAX returned 11.98%/yr vs 11.59%/yr for VIMAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 15.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXAX имеют среднегодовую доходность 11.98%, а акции VIMAX немного отстают с 11.59%.

VEXAX

1 день
2.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
15.46%
С начала года
18.28%
1 год
26.18%
3 года*
18.48%
5 лет*
6.77%
10 лет*
11.98%
Всё время*
8.56%

VIMAX

1 день
1.33%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
11.99%
С начала года
15.03%
1 год
18.16%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.59%
Всё время*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEXAX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VIMAX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VEXAX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		18.28%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		15.03%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between VEXAX and VIMAX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.96

The correlation between VEXAX and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXAX и VIMAX

Секторы
VEXAX
VIMAX

Промышленность

19.6%
19.9%

Технологии

19.2%
18.2%

Финансовые услуги

13.7%
13.1%

Здравоохранение

13.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.0%

Недвижимость

5.6%
5.1%

Сырьевые материалы

4.7%
3.9%

Энергетика

4.3%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.6%

Коммунальные услуги

1.8%
8.4%

Промышленность

VEXAX
19.6%
VIMAX
19.9%

Технологии

VEXAX
19.2%
VIMAX
18.2%

Финансовые услуги

VEXAX
13.7%
VIMAX
13.1%

Здравоохранение

VEXAX
13.6%
VIMAX
7.8%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
8.5%
VIMAX
9.0%

Недвижимость

VEXAX
5.6%
VIMAX
5.1%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.7%
VIMAX
3.9%

Энергетика

VEXAX
4.3%
VIMAX
7.4%

Коммуникационные услуги

VEXAX
2.8%
VIMAX
2.7%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.6%
VIMAX
4.6%

Коммунальные услуги

VEXAX
1.8%
VIMAX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VINIXVEXAX с VTIVEXAX с VEMAXVEXAX с VASVXVEXAX с VO
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с SSSYX

Доходность на риск

VEXAX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEXAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEXAXVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.40

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.01

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.16

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

8.24

+0.39

VEXAX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMAX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VIMAX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-58.88%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.13%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-18.93%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-27.55%

-8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-39.30%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-8.07%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.13%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VIMAX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

2.62%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.55%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

12.61%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

17.64%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

18.85%

+3.52%

Сравнение комиссий VEXAX и VIMAX

И VEXAX, и VIMAX имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VIMAX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VIMAX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		0.99%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.28%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VEXAX and VIMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEXAX has higher volatility (4.91%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs VIMAX's -58.88%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор