PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VEXAX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXAX с VIMAX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXAX или VIMAX.

Корреляция

Корреляция между VEXAX и VIMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.96%
-10.45%
VEXAX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXAX:

-0.40

VIMAX:

-0.22

Коэф-т Сортино

VEXAX:

-0.41

VIMAX:

-0.19

Коэф-т Омега

VEXAX:

0.95

VIMAX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VEXAX:

-0.35

VIMAX:

-0.20

Коэф-т Мартина

VEXAX:

-1.41

VIMAX:

-0.90

Индекс Язвы

VEXAX:

6.06%

VIMAX:

3.83%

Дневная вол-ть

VEXAX:

21.12%

VIMAX:

15.47%

Макс. просадка

VEXAX:

-58.08%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VEXAX:

-24.45%

VIMAX:

-16.96%

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -10.87%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.81% соответственно.

VEXAX

С начала года

-17.89%

1 месяц

-14.91%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-7.56%

5 лет

14.72%

10 лет

6.75%

VIMAX

С начала года

-10.87%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-2.41%

5 лет

15.29%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VEXAX и VIMAX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXAX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXAX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VEXAX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXAX: -0.40
VIMAX: -0.22
Коэффициент Сортино VEXAX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VEXAX: -0.41
VIMAX: -0.19
Коэффициент Омега VEXAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VEXAX: 0.95
VIMAX: 0.97
Коэффициент Кальмара VEXAX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VEXAX: -0.35
VIMAX: -0.20
Коэффициент Мартина VEXAX, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VEXAX: -1.41
VIMAX: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.22
VEXAX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VIMAX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VIMAX в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.43%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.76%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VIMAX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.45%
-16.96%
VEXAX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VIMAX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
9.33%
VEXAX
VIMAX

Пользовательские портфели с VEXAX или VIMAX

Retirement 2
-5%
YTD
VFIAX
VEGBX
VGCAX
VIGAX
VITNX
VBILX
VWILX
VIMAX
VSCIX
VBTIX
VXUS
VTABX
VTIAX
VTSAX
401k
-5%
YTD
VBTLX
VIMAX
VINIX
VSIAX
VTMGX
VBIRX
VFIUX
VAIPX
VWNAX
VSGAX
VIGAX
VCMDX
VGSNX
VMMSX
VMNFX
1 / 12

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
58

Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations

Hello Dmitry,

Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!

Investing_4Fun

25 августа 24 г. Posted in general
409

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
322