PortfoliosLab logo
Сравнение VEXAX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXAX и VINIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
566.89%
482.51%
VEXAX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXAX:

0.14

VINIX:

0.46

Коэф-т Сортино

VEXAX:

0.37

VINIX:

0.78

Коэф-т Омега

VEXAX:

1.05

VINIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VEXAX:

0.13

VINIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VEXAX:

0.44

VINIX:

1.96

Индекс Язвы

VEXAX:

7.82%

VINIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VEXAX:

24.26%

VINIX:

19.53%

Макс. просадка

VEXAX:

-58.08%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

VEXAX:

-17.34%

VINIX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 7.68% против 10.79% соответственно.


VEXAX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.20%

5 лет

12.83%

10 лет

7.68%

VINIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.54%

5 лет

13.90%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXAX и VINIX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXAX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXAX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXAX: 0.14
VINIX: 0.46
Коэффициент Сортино VEXAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXAX: 0.37
VINIX: 0.78
Коэффициент Омега VEXAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXAX: 1.05
VINIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VEXAX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXAX: 0.13
VINIX: 0.48
Коэффициент Мартина VEXAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEXAX: 0.44
VINIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.46
VEXAX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VINIX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VINIX в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
2.53%2.58%2.97%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VINIX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-10.02%
VEXAX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VINIX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
14.22%
VEXAX
VINIX