PortfoliosLab logo
Сравнение VEXAX с VIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXAX и VIEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
566.89%
556.96%
VEXAX
VIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXAX:

0.14

VIEIX:

0.14

Коэф-т Сортино

VEXAX:

0.37

VIEIX:

0.37

Коэф-т Омега

VEXAX:

1.05

VIEIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VEXAX:

0.13

VIEIX:

0.13

Коэф-т Мартина

VEXAX:

0.44

VIEIX:

0.45

Индекс Язвы

VEXAX:

7.82%

VIEIX:

7.82%

Дневная вол-ть

VEXAX:

24.26%

VIEIX:

24.26%

Макс. просадка

VEXAX:

-58.08%

VIEIX:

-58.03%

Текущая просадка

VEXAX:

-17.34%

VIEIX:

-17.34%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VEXAX на уровне -10.16% и VIEIX на уровне -10.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXAX имеют среднегодовую доходность 7.68%, а акции VIEIX немного впереди с 7.70%.


VEXAX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.20%

5 лет

12.83%

10 лет

7.68%

VIEIX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.21%

5 лет

12.85%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXAX и VIEIX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%
График комиссии VIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIEIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXAX и VIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIEIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIEIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXAX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXAX: 0.14
VIEIX: 0.14
Коэффициент Сортино VEXAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXAX: 0.37
VIEIX: 0.37
Коэффициент Омега VEXAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXAX: 1.05
VIEIX: 1.05
Коэффициент Кальмара VEXAX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXAX: 0.13
VIEIX: 0.13
Коэффициент Мартина VEXAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXAX: 0.44
VIEIX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIEIX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.14
VEXAX
VIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VIEIX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что сопоставимо с доходностью VIEIX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
VIEIX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
1.32%1.10%1.28%1.16%1.14%1.08%1.31%1.67%1.27%1.45%1.37%1.34%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VIEIX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-17.34%
VEXAX
VIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VIEIX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) имеют волатильность 15.81% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
15.81%
VEXAX
VIEIX