PortfoliosLab logo
Сравнение VEXAX с VASVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXAX и VASVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VASVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
566.89%
249.70%
VEXAX
VASVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXAX:

0.14

VASVX:

-0.50

Коэф-т Сортино

VEXAX:

0.37

VASVX:

-0.50

Коэф-т Омега

VEXAX:

1.05

VASVX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VEXAX:

0.13

VASVX:

-0.40

Коэф-т Мартина

VEXAX:

0.44

VASVX:

-1.05

Индекс Язвы

VEXAX:

7.82%

VASVX:

11.47%

Дневная вол-ть

VEXAX:

24.26%

VASVX:

24.11%

Макс. просадка

VEXAX:

-58.08%

VASVX:

-59.04%

Текущая просадка

VEXAX:

-17.34%

VASVX:

-22.71%

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у VASVX с доходностью -5.84%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции VASVX по среднегодовой доходности: 7.68% против 0.14% соответственно.


VEXAX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.20%

5 лет

12.83%

10 лет

7.68%

VASVX

С начала года

-5.84%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.27%

5 лет

8.66%

10 лет

0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXAX и VASVX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VASVX в 0.32%.


График комиссии VASVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASVX: 0.32%
График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXAX и VASVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VASVX
Ранг риск-скорректированной доходности VASVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXAX c VASVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXAX: 0.14
VASVX: -0.50
Коэффициент Сортино VEXAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXAX: 0.37
VASVX: -0.50
Коэффициент Омега VEXAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXAX: 1.05
VASVX: 0.91
Коэффициент Кальмара VEXAX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXAX: 0.13
VASVX: -0.40
Коэффициент Мартина VEXAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEXAX: 0.44
VASVX: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VASVX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VASVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.50
VEXAX
VASVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VASVX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VASVX в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
VASVX
Vanguard Selected Value Fund
2.10%1.98%1.71%1.76%1.28%1.39%1.66%2.25%1.35%1.74%1.71%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VASVX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке VASVX в -59.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VASVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-22.71%
VEXAX
VASVX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VASVX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard Selected Value Fund (VASVX) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
14.06%
VEXAX
VASVX