PortfoliosLab logo
Сравнение VEXAX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXAX и VEMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
376.75%
147.73%
VEXAX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXAX:

0.14

VEMAX:

0.70

Коэф-т Сортино

VEXAX:

0.37

VEMAX:

1.06

Коэф-т Омега

VEXAX:

1.05

VEMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEXAX:

0.13

VEMAX:

0.60

Коэф-т Мартина

VEXAX:

0.44

VEMAX:

2.11

Индекс Язвы

VEXAX:

7.82%

VEMAX:

5.24%

Дневная вол-ть

VEXAX:

24.26%

VEMAX:

15.86%

Макс. просадка

VEXAX:

-58.08%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

VEXAX:

-17.34%

VEMAX:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 7.68% против 2.93% соответственно.


VEXAX

С начала года

-10.16%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-6.65%

1 год

4.20%

5 лет

12.83%

10 лет

7.68%

VEMAX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-2.32%

1 год

10.18%

5 лет

8.16%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXAX и VEMAX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%
График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXAX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXAX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXAX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXAX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXAX: 0.14
VEMAX: 0.70
Коэффициент Сортино VEXAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXAX: 0.37
VEMAX: 1.06
Коэффициент Омега VEXAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXAX: 1.05
VEMAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VEXAX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXAX: 0.13
VEMAX: 0.60
Коэффициент Мартина VEXAX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VEXAX: 0.44
VEMAX: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.70
VEXAX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VEMAX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VEMAX в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.31%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.10%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VEMAX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.34%
-9.26%
VEXAX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VEMAX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
8.94%
VEXAX
VEMAX