PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXAX с VEMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Over the past 10 years, VEXAX returned 12.62%/yr vs 9.14%/yr for VEMAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXAX charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 12.62% против 9.14% соответственно.

VEXAX

1 день
-0.12%
1 месяц
4.29%
С начала года
15.56%
6 месяцев
13.21%
1 год
29.39%
3 года*
20.27%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.62%

VEMAX

1 день
0.56%
1 месяц
3.79%
С начала года
13.77%
6 месяцев
13.97%
1 год
31.15%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.80%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXAX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.56%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.77%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between VEXAX and VEMAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.69

The correlation between VEXAX and VEMAX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEXAX и VEMAX

Секторы
VEXAX
VEMAX

Технологии

22.8%
31.6%

Промышленность

19.3%
6.8%

Финансовые услуги

14.0%
16.8%

Здравоохранение

12.9%
3.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.7%

Недвижимость

5.8%
1.8%

Энергетика

4.4%
3.6%

Сырьевые материалы

4.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Технологии

VEXAX
22.8%
VEMAX
31.6%

Промышленность

VEXAX
19.3%
VEMAX
6.8%

Финансовые услуги

VEXAX
14.0%
VEMAX
16.8%

Здравоохранение

VEXAX
12.9%
VEMAX
3.4%

Потребительский циклический сектор

VEXAX
9.2%
VEMAX
8.7%

Недвижимость

VEXAX
5.8%
VEMAX
1.8%

Энергетика

VEXAX
4.4%
VEMAX
3.6%

Сырьевые материалы

VEXAX
4.2%
VEMAX
7.0%

Коммуникационные услуги

VEXAX
3.2%
VEMAX
5.8%

Потребительский защитный сектор

VEXAX
2.5%
VEMAX
3.1%

Коммунальные услуги

VEXAX
1.9%
VEMAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVXVEXAX с VO
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VEXAX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEXAXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.11

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.88

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.88

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

10.49

0.00

VEXAX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VEMAX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXAXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-66.45%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.05%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-15.78%

-11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-32.46%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

-36.11%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.17%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-16.08%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.03%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VEMAX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 6.09% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXAXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.06%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

12.85%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

15.10%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

15.53%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

16.50%

+5.92%

Сравнение комиссий VEXAX и VEMAX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VEMAX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VEMAX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.23%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VEXAX and VEMAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (6.09%) compared to VEMAX (6.06%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXAX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор