Сравнение VEVFX с TSLTX
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VEVFX returned 6.72%/yr vs 8.08%/yr for TSLTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и TSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 21.08%.
VEVFX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.82%
TSLTX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVFX и TSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 12.54% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -12.67% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 21.08% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
Correlation
The correlation between VEVFX and TSLTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between VEVFX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVFX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск
VEVFX
TSLTX
Сравнение VEVFX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | TSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.51 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 18.26 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.60 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.20 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и TSLTX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и TSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVFX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -55.58% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -7.73% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -26.62% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -55.58% | +28.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -18.32% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -28.45% | +21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.33% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и TSLTX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Transamerica Small Cap Value (TSLTX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVFX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.10% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 10.94% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 16.47% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 50.01% | -29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 43.60% | -21.12% |
Сравнение комиссий VEVFX и TSLTX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TSLTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и TSLTX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности TSLTX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 4.44% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.12% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VEVFX and TSLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEVFX has higher volatility (4.60%) compared to TSLTX (4.10%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs TSLTX's -55.58%.
TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVFX и TSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор