Сравнение VEVFX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.35% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и TASCX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
VEVFX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
VEVFX
TASCX
Сравнение VEVFX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.56 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.26 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.36 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 10.07 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.56 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и TASCX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и TASCX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -58.55% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -12.12% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -30.26% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -40.45% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -3.47% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.66% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.84% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и TASCX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.86% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.69% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 18.59% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 25.48% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.17% | -1.70% |