Сравнение VEVFX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 3.37% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 5.06% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции VEVFX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.75% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.23%
RYSEX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и RYSEX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
VEVFX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
VEVFX
RYSEX
Сравнение VEVFX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.64 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.79 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 5.88 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и RYSEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и RYSEX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности RYSEX в 11.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.93% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.76% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и RYSEX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -43.25% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -8.20% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -23.03% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -32.13% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -4.78% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.39% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.33% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и RYSEX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 3.59% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.68% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 18.15% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 16.41% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 17.40% | +5.06% |