PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с MXMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с MXMGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVFX и MXMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		3.37%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-3.64%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у MXMGX с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции VEVFX превзошли акции MXMGX по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.67% соответственно.

VEVFX

1 день
0.63%
1 месяц
-4.04%
С начала года
3.37%
6 месяцев
4.77%
1 год
18.57%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.23%

MXMGX

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.66%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.16%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPC
Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX

Сравнение комиссий VEVFX и MXMGX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MXMGX в 1.02%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund

Доходность на риск

VEVFX vs. MXMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXMXMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.35

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.67

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.45

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

1.83

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. MXMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MXMGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXMXMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Корреляция

Корреляция между VEVFX и MXMGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и MXMGX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности MXMGX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.93%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и MXMGX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и MXMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVFXMXMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-60.97%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-10.29%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-32.33%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-35.88%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-7.29%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-11.85%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.52%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и MXMGX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVFXMXMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.74%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

10.34%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

20.59%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

19.00%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

18.92%

+3.54%