PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 8.61% против 12.48% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с VSCIXMXMGX с ^GSPC
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий MXMGX и PEYAX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.19

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.68

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.65

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

7.32

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.19

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между MXMGX и PEYAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и PEYAX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и PEYAX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-56.92%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.77%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-15.31%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-36.06%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.29%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-14.10%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.65%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и PEYAX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.30%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.20%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

15.46%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.71%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

17.06%

+1.87%