PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMGX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MXMGX и PEYAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MXMGX с PEYAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или PEYAX.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMGX:

0.10

PEYAX:

0.62

Коэф-т Сортино

MXMGX:

0.20

PEYAX:

0.81

Коэф-т Омега

MXMGX:

1.03

PEYAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

MXMGX:

0.03

PEYAX:

0.54

Коэф-т Мартина

MXMGX:

0.11

PEYAX:

2.00

Индекс Язвы

MXMGX:

7.31%

PEYAX:

4.07%

Дневная вол-ть

MXMGX:

20.69%

PEYAX:

15.99%

Макс. просадка

MXMGX:

-55.14%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

MXMGX:

-9.64%

PEYAX:

-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 8.75% против 10.84% соответственно.

MXMGX

С начала года

-3.32%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-8.18%

1 год

2.12%

3 года

6.25%

5 лет

7.55%

10 лет

8.75%

PEYAX

С начала года

3.36%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

-2.96%

1 год

9.87%

3 года

11.53%

5 лет

16.04%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий MXMGX и PEYAX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMGX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMGX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и PEYAX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PEYAX в 6.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		3.79%3.66%2.65%2.66%4.92%2.74%2.19%6.20%5.48%3.88%8.09%13.27%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		6.65%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.24%2.27%6.23%9.43%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и PEYAX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и PEYAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и PEYAX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...