PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMGX с SHSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с SHSAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или SHSAX.

Корреляция

Корреляция между MXMGX и SHSAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMGX:

-0.26

SHSAX:

-0.45

Коэф-т Сортино

MXMGX:

-0.22

SHSAX:

-0.48

Коэф-т Омега

MXMGX:

0.97

SHSAX:

0.94

Коэф-т Кальмара

MXMGX:

-0.17

SHSAX:

-0.40

Коэф-т Мартина

MXMGX:

-0.58

SHSAX:

-1.06

Индекс Язвы

MXMGX:

8.54%

SHSAX:

6.08%

Дневная вол-ть

MXMGX:

19.91%

SHSAX:

15.13%

Макс. просадка

MXMGX:

-60.97%

SHSAX:

-31.69%

Текущая просадка

MXMGX:

-18.95%

SHSAX:

-14.39%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у SHSAX с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 4.24% против 6.32% соответственно.

MXMGX

С начала года

-5.71%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-5.23%

5 лет

4.98%

10 лет

4.24%

SHSAX

С начала года

-4.24%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

-11.99%

1 год

-6.72%

5 лет

5.13%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXMGX и SHSAX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMGX и SHSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг риск-скорректированной доходности SHSAX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMGX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и SHSAX

MXMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.02%0.18%0.00%0.01%0.10%0.31%0.05%0.02%0.82%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		9.59%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%1.38%6.97%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и SHSAX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки SHSAX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и SHSAX

Загрузка...