Сравнение MXMGX с SHSAX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MXMGX с SHSAX

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SHSAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или SHSAX.

Корреляция

Корреляция между MXMGX и SHSAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MXMGX

SHSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMGX:

0.35

SHSAX:

-0.29

Коэф-т Сортино

MXMGX:

0.55

SHSAX:

-0.28

Коэф-т Омега

MXMGX:

1.07

SHSAX:

0.96

Коэф-т Кальмара

MXMGX:

0.27

SHSAX:

-0.18

Коэф-т Мартина

MXMGX:

1.19

SHSAX:

-0.66

Индекс Язвы

MXMGX:

4.07%

SHSAX:

6.10%

Дневная вол-ть

MXMGX:

13.95%

SHSAX:

13.63%

Макс. просадка

MXMGX:

-35.88%

SHSAX:

-39.26%

Текущая просадка

MXMGX:

-12.67%

SHSAX:

-17.44%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SHSAX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции MXMGX превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 5.25% против 2.62% соответственно.

MXMGX

С начала года

1.59%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

0.84%

1 год

2.96%

5 лет

3.79%

10 лет

5.25%

SHSAX

С начала года

5.67%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-7.50%

1 год

-5.78%

5 лет

-0.09%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MXMGX и SHSAX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

SHSAX

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

MXMGX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMGX и SHSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MXMGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHSAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMGX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGX

SHSAX

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SHSAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MXMGX

SHSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и SHSAX

MXMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	0.18%	0.00%	0.01%	0.10%	0.31%	0.05%	0.02%	0.82%
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio	0.23%	0.24%	0.26%	0.34%	0.00%	0.00%	0.30%	0.11%	0.00%	0.00%	1.38%	0.04%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и SHSAX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки SHSAX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и SHSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MXMGX

SHSAX

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и SHSAX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 3.21%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MXMGX

SHSAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MXMGX с SHSAX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и SHSAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXMGX и SHSAX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMGX и SHSAX

MXMGX

SHSAX

Сравнение MXMGX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и SHSAX

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и SHSAX

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и SHSAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество