Сравнение MXMGX с SHSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и SHSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -3.64% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -3.95% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям SHSAX по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.05% соответственно.
MXMGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 8.67%
SHSAX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и SHSAX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.
Доходность на риск
MXMGX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
MXMGX
SHSAX
Сравнение MXMGX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.89 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 1.94 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и SHSAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и SHSAX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SHSAX в 11.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.07% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и SHSAX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и SHSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -35.49% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.87% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -17.99% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -28.36% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.72% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -6.17% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.81% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и SHSAX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.38% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.84% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 16.46% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 14.22% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.54% | +2.38% |