PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US39137C8183

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

1 июл. 1997 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MXMGX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MXMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MXMGX с MXISX MXMGX с VFIAX MXMGX с VSCIX MXMGX с SHSAX MXMGX с SEEGX MXMGX с PEYAX MXMGX с MXMDX MXMGX с VLISX MXMGX с MXVIX MXMGX с ^GSPC
Популярные сравнения:
MXMGX с MXISX MXMGX с VFIAX MXMGX с VSCIX MXMGX с SHSAX MXMGX с SEEGX MXMGX с PEYAX MXMGX с MXMDX MXMGX с VLISX MXMGX с MXVIX MXMGX с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.73%
10.88%
MXMGX (Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund показал доход в 3.53% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.66%.


MXMGX

С начала года

3.53%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.32%

5 лет

4.95%

10 лет

6.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.22%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

11.47%

1 год

25.29%

5 лет

13.53%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXMGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.03%5.81%2.48%-5.88%1.40%-0.14%2.92%1.66%0.85%-1.77%6.86%-8.06%5.23%
20238.16%-2.23%1.42%-1.13%-0.86%7.36%3.50%-3.19%-5.34%-5.64%10.37%4.77%16.81%
2022-10.80%-1.68%1.18%-8.91%-1.00%-6.99%9.53%-4.61%-9.20%6.26%7.04%-6.36%-24.80%
2021-0.13%2.32%1.21%4.38%-1.17%2.45%2.71%2.31%-5.14%4.44%-2.61%-0.71%10.03%
2020-0.42%-7.56%-16.53%15.41%8.96%1.61%5.55%3.63%-1.39%-0.37%12.08%1.73%20.30%
20199.96%4.62%0.94%3.73%-4.84%7.16%2.54%-2.05%-0.36%0.14%4.23%0.13%28.47%
20185.84%-2.24%-0.07%-1.14%1.75%0.29%3.69%3.32%-0.40%-7.44%2.59%-13.29%-8.36%
20173.30%3.28%1.27%1.84%2.67%1.28%1.66%0.47%1.09%2.27%2.25%-3.78%18.86%
2016-10.77%4.35%6.95%0.37%2.64%-1.08%5.05%-0.74%-0.56%-3.65%4.33%-3.32%2.27%
2015-1.87%7.61%1.04%-0.51%2.10%-0.38%1.48%-4.32%-6.32%8.03%1.07%-8.03%-1.39%
2014-0.36%4.92%-1.74%-1.68%1.44%3.54%-2.91%4.54%-4.36%4.61%3.18%-9.68%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXMGX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXMGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.571.79
Коэффициент Сортино MXMGX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.842.41
Коэффициент Омега MXMGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.33
Коэффициент Кальмара MXMGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.442.73
Коэффициент Мартина MXMGX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.1211.19
MXMGX
^GSPC

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.57
1.81
MXMGX (Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.01$0.07$0.00$0.00$0.02$0.08$0.01$0.01$0.18

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.02%0.18%0.00%0.01%0.10%0.31%0.05%0.02%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.12$0.00$0.00$0.06$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.00%
-1.30%
MXMGX (Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 35.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund составляет 11.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-35.37%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-24.83%29 дек. 2014 г.2808 февр. 2016 г.32422 мая 2017 г.604
-23.95%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3998 мая 2013 г.507
-20.52%21 сент. 2018 г.713 янв. 2019 г.11418 июн. 2019 г.185

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund составляет 5.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.48%
4.26%
MXMGX (Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab