PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 8.61% против 17.94% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIXMXMGX с ^GSPC
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий MXMGX и SEEGX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.62

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.03

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.79

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

2.40

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.62

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.55

-0.27

Корреляция

Корреляция между MXMGX и SEEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и SEEGX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и SEEGX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, примерно равная максимальной просадке SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-62.09%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-16.82%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-31.23%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-31.85%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-13.93%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-16.97%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.55%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и SEEGX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.47%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.54%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

21.14%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

20.26%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

21.57%

-2.64%