PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с MXISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXMGX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции MXISX немного впереди с 8.96%.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIXMXMGX с ^GSPC
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXVIXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAXMXISX с XLE

Сравнение комиссий MXMGX и MXISX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MXISX в 0.56%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXMXISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.88

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.37

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.20

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

4.94

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MXISX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.88

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.09

Корреляция

Корреляция между MXMGX и MXISX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и MXISX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности MXISX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и MXISX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и MXISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-70.66%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.88%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-28.07%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-44.78%

+8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.79%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-21.97%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.95%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.28%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.02%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

24.24%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

21.86%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

23.84%

-4.91%