PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MXMGX с MXMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MXMGXMXMDX
Дох-ть с нач. г.11.40%18.16%
Дох-ть за 1 год23.79%29.73%
Дох-ть за 3 года-2.28%1.19%
Дох-ть за 5 лет5.98%7.04%
Дох-ть за 10 лет5.36%4.94%
Коэф-т Шарпа1.751.74
Коэф-т Сортино2.412.44
Коэф-т Омега1.311.31
Коэф-т Кальмара0.891.36
Коэф-т Мартина8.078.59
Индекс Язвы3.01%3.41%
Дневная вол-ть13.82%16.87%
Макс. просадка-35.88%-45.17%
Текущая просадка-9.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MXMGX и MXMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и MXMDX

С начала года, MXMGX показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 18.16%. За последние 10 лет акции MXMGX превзошли акции MXMDX по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.24%
10.47%
MXMGX
MXMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MXMGX и MXMDX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.


MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
График комиссии MXMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии MXMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MXMGX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MXMGX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MXMGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MXMGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MXMGX, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.07
MXMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXMDX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MXMDX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MXMDX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MXMDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MXMDX, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.59

Сравнение коэффициента Шарпа MXMGX и MXMDX

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXMDX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75
1.74
MXMGX
MXMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и MXMDX

MXMGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.02%0.18%0.00%0.01%0.10%0.31%0.05%0.02%0.82%0.05%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund
0.12%0.44%0.46%1.41%0.88%0.28%0.83%0.59%0.55%1.03%1.42%1.46%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и MXMDX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -35.88%, что меньше максимальной просадки MXMDX в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и MXMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.00%
0
MXMGX
MXMDX

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и MXMDX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 3.65%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.65%
5.31%
MXMGX
MXMDX