PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXMGX с MXMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с MXMDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXMGX или MXMDX.

Корреляция

Корреляция между MXMGX и MXMDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXMGX:

-0.26

MXMDX:

-0.12

Коэф-т Сортино

MXMGX:

-0.22

MXMDX:

0.03

Коэф-т Омега

MXMGX:

0.97

MXMDX:

1.00

Коэф-т Кальмара

MXMGX:

-0.17

MXMDX:

-0.08

Коэф-т Мартина

MXMGX:

-0.58

MXMDX:

-0.23

Индекс Язвы

MXMGX:

8.55%

MXMDX:

8.20%

Дневная вол-ть

MXMGX:

19.96%

MXMDX:

21.96%

Макс. просадка

MXMGX:

-60.97%

MXMDX:

-45.17%

Текущая просадка

MXMGX:

-18.95%

MXMDX:

-13.69%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции MXMGX превзошли акции MXMDX по среднегодовой доходности: 4.22% против 3.39% соответственно.

MXMGX

С начала года

-5.71%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-5.28%

5 лет

4.97%

10 лет

4.22%

MXMDX

С начала года

-5.24%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-11.21%

1 год

-2.52%

5 лет

9.02%

10 лет

3.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXMGX и MXMDX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXMGX и MXMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMDX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXMGX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MXMDX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и MXMDX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности MXMDX в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		3.88%3.66%2.65%2.66%4.92%2.74%2.19%6.20%4.53%0.05%0.02%0.82%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		3.21%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.49%8.23%4.74%0.54%1.03%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и MXMDX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки MXMDX в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и MXMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и MXMDX

Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 6.78%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...