Сравнение MXMGX с MXMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и MXMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и MXMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -3.64% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 3.23% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -12.02% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у MXMDX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 8.67% против 9.41% соответственно.
MXMGX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 8.67%
MXMDX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и MXMDX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.
Доходность на риск
MXMGX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск
MXMGX
MXMDX
Сравнение MXMGX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | MXMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.26 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.17 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 5.09 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.79 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и MXMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и MXMDX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности MXMDX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 6.45% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и MXMDX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и MXMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -41.80% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -8.87% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -24.15% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -41.80% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.48% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -6.00% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.49% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и MXMDX
Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | MXMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.39% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 11.86% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 22.77% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.00% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.20% | -2.28% |