PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с MXVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с MXVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и MXVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и MXVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у MXVIX с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям MXVIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.12% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

Great-West S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIXMXMGX с ^GSPC
Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPMMXVIX с VIIIX

Сравнение комиссий MXMGX и MXVIX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MXVIX в 0.51%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. MXVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c MXVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXMXVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.94

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.51

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.25

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

5.89

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. MXVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа MXVIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и MXVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXMXVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Корреляция

Корреляция между MXMGX и MXVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и MXVIX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности MXVIX в 0.40%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и MXVIX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, примерно равная максимальной просадке MXVIX в -58.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и MXVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXMXVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-58.12%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-12.13%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-24.74%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-33.82%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.29%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-8.74%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.92%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и MXVIX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXMXVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.33%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.52%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

19.39%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.21%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

18.20%

+0.73%