Сравнение MXMGX с VSCIX
MXMGX (Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - MXMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, MXMGX returned 9.01%/yr vs 11.38%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXMGX charges 1.02%/yr vs 0.04%/yr for VSCIX.
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и VSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 11.38% соответственно.
MXMGX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 9.01%
VSCIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам MXMGX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 2.12% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 14.94% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Correlation
The correlation between MXMGX and VSCIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1997 г. | 0.88 |
The correlation between MXMGX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXMGX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
MXMGX
VSCIX
Сравнение MXMGX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.51 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 12.98 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.94 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и VSCIX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и VSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXMGX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -59.66% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -8.97% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -25.25% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -28.13% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -41.81% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | 0.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -10.12% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.42% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и VSCIX
Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXMGX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.40% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.72% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 16.27% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 20.72% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 21.57% | -2.62% |
Сравнение комиссий MXMGX и VSCIX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и VSCIX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VSCIX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.65% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
MXMGX and VSCIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCIX has higher volatility (4.40%) compared to MXMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, MXMGX dropped -60.97% vs VSCIX's -59.66%.
VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXMGX и VSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор