PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с IWM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVFX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.72%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.16% против 9.83% соответственно.

VEVFX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.09%
1 год
19.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPC
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий VEVFX и IWM

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

VEVFX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.15

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.70

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.93

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.08

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.15

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между VEVFX и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и IWM

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.99%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и IWM

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVFXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-59.05%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-13.74%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-31.91%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-41.13%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-7.33%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-10.83%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.73%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и IWM

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 6.06%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVFXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.36%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

14.48%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

23.18%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

22.54%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

22.99%

-0.52%