PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с IWM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both funds - VEVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, VEVFX returned 10.71%/yr vs 12.10%/yr for IWM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 10.71% против 12.10% соответственно.

VEVFX

1 день
1.02%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.62%
1 год
33.15%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.71%

IWM

1 день
0.75%
1 месяц
3.14%
С начала года
21.93%
6 месяцев
18.77%
1 год
42.48%
3 года*
19.66%
5 лет*
6.49%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		18.15%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between VEVFX and IWM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2010 г.

0.95

The correlation between VEVFX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEVFX и IWM

Секторы
VEVFX
IWM

Финансовые услуги

22.5%
15.5%

Промышленность

16.6%
17.3%

Потребительский циклический сектор

16.0%
8.0%

Технологии

9.9%
20.1%

Недвижимость

7.9%
5.5%

Здравоохранение

7.5%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.0%

Энергетика

4.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
1.7%

Коммунальные услуги

3.4%
3.1%

Сырьевые материалы

3.3%
4.5%

Финансовые услуги

VEVFX
22.5%
IWM
15.5%

Промышленность

VEVFX
16.6%
IWM
17.3%

Потребительский циклический сектор

VEVFX
16.0%
IWM
8.0%

Технологии

VEVFX
9.9%
IWM
20.1%

Недвижимость

VEVFX
7.9%
IWM
5.5%

Здравоохранение

VEVFX
7.5%
IWM
15.6%

Потребительский защитный сектор

VEVFX
4.7%
IWM
2.0%

Энергетика

VEVFX
4.3%
IWM
6.0%

Коммуникационные услуги

VEVFX
4.1%
IWM
1.7%

Коммунальные услуги

VEVFX
3.4%
IWM
3.1%

Сырьевые материалы

VEVFX
3.3%
IWM
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с VOOVEVFX с QQQVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

VEVFX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEVFXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.17

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.96

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.87

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

13.69

-4.04

VEVFX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и IWM

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-59.05%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-11.03%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-27.50%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-31.91%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-41.13%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-10.74%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.11%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и IWM

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 4.51%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.31%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

14.28%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

19.69%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

22.60%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

23.06%

-0.59%

Сравнение комиссий VEVFX и IWM

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и IWM

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		8.69%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

VEVFX and IWM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.31%) compared to VEVFX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор