PortfoliosLab logo
Сравнение IWM с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IWM и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
267.02%
270.68%
IWM
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

-0.01

VTWO:

0.00

Коэф-т Сортино

IWM:

0.14

VTWO:

0.16

Коэф-т Омега

IWM:

1.02

VTWO:

1.02

Коэф-т Кальмара

IWM:

-0.02

VTWO:

-0.01

Коэф-т Мартина

IWM:

-0.05

VTWO:

-0.03

Индекс Язвы

IWM:

9.33%

VTWO:

9.30%

Дневная вол-ть

IWM:

24.06%

VTWO:

24.19%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

IWM:

-16.57%

VTWO:

-16.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность -8.75%, а VTWO немного выше – -8.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 6.48%, а акции VTWO немного впереди с 6.59%.


IWM

С начала года

-8.75%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-0.14%

5 лет

10.14%

10 лет

6.48%

VTWO

С начала года

-8.70%

1 месяц

15.25%

6 месяцев

-14.42%

1 год

0.03%

5 лет

10.33%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWM и VTWO

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWM и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
0.00
IWM
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VTWO

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTWO в 1.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.42%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IWM и VTWO

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.57%
-16.52%
IWM
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VTWO

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 10.70% и 10.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.70%
10.92%
IWM
VTWO