PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWM с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с VTWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds tracking the Russell 2000 Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.76%/yr vs 10.90%/yr for VTWO. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. IWM charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности IWM и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность 22.29%, а VTWO немного выше – 22.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции VTWO немного впереди с 10.90%.

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам IWM и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between IWM and VTWO is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between IWM and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и VTWO

Секторы
IWM
VTWO

Здравоохранение

20.0%
20.2%

Финансовые услуги

18.3%
17.6%

Промышленность

13.7%
14.1%

Технологии

13.6%
14.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Недвижимость

7.0%
6.7%

Энергетика

5.6%
5.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.2%

Здравоохранение

IWM
20.0%
VTWO
20.2%

Финансовые услуги

IWM
18.3%
VTWO
17.6%

Промышленность

IWM
13.7%
VTWO
14.1%

Технологии

IWM
13.6%
VTWO
14.8%

Потребительский циклический сектор

IWM
9.2%
VTWO
9.2%

Недвижимость

IWM
7.0%
VTWO
6.7%

Энергетика

IWM
5.6%
VTWO
5.4%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
VTWO
4.4%

Коммунальные услуги

IWM
2.9%
VTWO
2.7%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.8%
VTWO
2.6%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
VTWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWOIWM с TNA
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOOVTWO с IJR

Доходность на риск

IWM vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.95

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.75

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.42

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

12.15

-0.15

IWM vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и VTWO

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-41.19%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-10.99%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-27.57%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-31.88%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-41.19%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.66%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-8.31%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VTWO

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 4.53% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.50%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

14.22%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

19.25%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

22.45%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

23.07%

-0.05%

Сравнение комиссий IWM и VTWO

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VTWO

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IWM and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (4.53%) compared to VTWO (4.50%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWO leads with 10.90% vs 10.76% for IWM. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWO has performed better with a 10.90% return vs 10.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

VTWO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.89% for IWM.

Both ETFs track Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор