Сравнение IWM с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
IWM и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или VTWO.
Корреляция
Корреляция между IWM и VTWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и VTWO
Основные характеристики
IWM:
0.98
VTWO:
1.00
IWM:
1.48
VTWO:
1.49
IWM:
1.18
VTWO:
1.18
IWM:
1.08
VTWO:
1.11
IWM:
4.88
VTWO:
4.94
IWM:
4.18%
VTWO:
4.17%
IWM:
20.71%
VTWO:
20.65%
IWM:
-59.05%
VTWO:
-41.19%
IWM:
-6.71%
VTWO:
-6.70%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IWM на уровне 2.04% и VTWO на уровне 2.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции VTWO немного впереди с 8.24%.
IWM
2.04%
1.60%
3.00%
18.54%
7.52%
8.13%
VTWO
2.04%
1.59%
3.09%
18.68%
7.70%
8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и VTWO
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и VTWO
IWM
VTWO
Сравнение IWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и VTWO
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTWO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и VTWO
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и VTWO
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.50% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.