PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWM с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWM с VTWO

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

IWM и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или VTWO.

Доходность

Сравнение доходности IWM и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

0.05

VTWO:

0.06

Коэф-т Сортино

IWM:

0.31

VTWO:

0.32

Коэф-т Омега

IWM:

1.04

VTWO:

1.04

Коэф-т Кальмара

IWM:

0.08

VTWO:

0.09

Коэф-т Мартина

IWM:

0.23

VTWO:

0.25

Индекс Язвы

IWM:

9.83%

VTWO:

9.81%

Дневная вол-ть

IWM:

24.48%

VTWO:

24.62%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

IWM:

-14.78%

VTWO:

-14.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность -6.78%, а VTWO немного выше – -6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции VTWO немного впереди с 6.70%.

IWM

С начала года

-6.78%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-14.26%

1 год

1.32%

3 года

4.50%

5 лет

9.52%

10 лет

6.59%

VTWO

С начала года

-6.76%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

-14.26%

1 год

1.44%

3 года

4.68%

5 лет

9.70%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IWM и VTWO

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWM и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWM c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 0.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VTWO

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VTWO в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.39%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок IWM и VTWO

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VTWO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VTWO

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.48% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...