PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с IWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с IWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.93%/yr vs 11.23%/yr for IWO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWM charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for IWO.

Доходность

Сравнение доходности IWM и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность 17.07%, а IWO немного ниже – 16.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции IWO немного впереди с 11.23%.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

IWO

1 день
-1.41%
1 месяц
4.28%
С начала года
16.75%
6 месяцев
15.06%
1 год
37.09%
3 года*
18.01%
5 лет*
5.56%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и IWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		16.75%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Correlation

The correlation between IWM and IWO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.97

The correlation between IWM and IWO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и IWO

Секторы
IWM
IWO

Технологии

19.5%
23.6%

Промышленность

17.1%
23.1%

Финансовые услуги

15.8%
8.2%

Здравоохранение

15.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.7%

Энергетика

6.0%
3.5%

Недвижимость

5.7%
2.1%

Сырьевые материалы

4.5%
4.2%

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.2%

Технологии

IWM
19.5%
IWO
23.6%

Промышленность

IWM
17.1%
IWO
23.1%

Финансовые услуги

IWM
15.8%
IWO
8.2%

Здравоохранение

IWM
15.8%
IWO
22.4%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
IWO
7.7%

Энергетика

IWM
6.0%
IWO
3.5%

Недвижимость

IWM
5.7%
IWO
2.1%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
IWO
4.2%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
IWO
0.7%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
IWO
2.6%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
IWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с IWO:
IWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJRIWO с SCHA

Доходность на риск

IWM vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.75

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.42

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.51

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

8.99

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.75

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IWM и IWO

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-60.11%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-14.87%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-28.57%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-40.51%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-42.02%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.51%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-16.71%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.14%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IWO

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 5.75%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.61%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

15.65%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

21.34%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

24.48%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

24.13%

-1.09%

Сравнение комиссий IWM и IWO

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IWO

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности IWO в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.40%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWM and IWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWO has higher volatility (6.61%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs IWO's -60.11%.

On 10-year performance, IWO leads with 11.23% vs 10.93% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWO has performed better with a 11.23% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for IWO.

IWM has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.40% for IWO.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWO is Small Cap Growth Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while IWO tracks Russell 2000 Growth Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.24% for IWO.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и IWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор