Сравнение IWM с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
IWM и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWO.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWO
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 19.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 8.53%, а акции IWO немного впереди с 8.87%.
IWM
16.07%
3.98%
12.48%
32.08%
9.30%
8.53%
IWO
19.25%
4.11%
13.46%
35.45%
8.70%
8.87%
Основные характеристики
| IWM | IWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 7.96 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 3.82% | 4.09% |
| Дневная вол-ть | 20.97% | 21.38% |
| Макс. просадка | -59.05% | -60.10% |
| Текущая просадка | -4.46% | -8.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWO
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWM c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWO
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности IWO в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.61% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWO
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWO
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 7.47% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.