PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWM с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IWM и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.44%
11.23%
IWM
IWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

0.53

IWO:

0.73

Коэф-т Сортино

IWM:

0.89

IWO:

1.14

Коэф-т Омега

IWM:

1.11

IWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IWM:

0.58

IWO:

0.57

Коэф-т Мартина

IWM:

2.82

IWO:

3.74

Индекс Язвы

IWM:

3.93%

IWO:

4.18%

Дневная вол-ть

IWM:

20.92%

IWO:

21.54%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

IWM:

-9.03%

IWO:

-12.18%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 7.75%, а акции IWO немного впереди с 8.10%.


IWM

С начала года

10.83%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

10.69%

1 год

13.33%

5 лет

7.17%

10 лет

7.75%

IWO

С начала года

15.07%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

11.59%

1 год

18.25%

5 лет

6.75%

10 лет

8.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWM и IWO

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWM c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.530.73
Коэффициент Сортино IWM, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.891.14
Коэффициент Омега IWM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.13
Коэффициент Кальмара IWM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.580.57
Коэффициент Мартина IWM, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.823.74
IWM
IWO

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
0.73
IWM
IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IWO

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IWO в 0.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IWM и IWO

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.03%
-12.18%
IWM
IWO

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IWO

iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 6.06% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.06%
6.29%
IWM
IWO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab