Сравнение IWM с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
IWM и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWM и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции IWO немного отстают с 9.75%.
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWO
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWM vs. IWO — Ранг доходности на риск
IWM
IWO
Сравнение IWM c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWM | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.64 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.48 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWM | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWM и IWO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWO
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWO
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWM | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -60.11% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -14.87% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -40.51% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -42.02% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -10.59% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -16.80% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.44% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWO
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.36%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWM | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.60% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 16.54% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 25.23% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 24.46% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 24.06% | -1.07% |