Сравнение IWM с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
IWM и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWO.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWO
Основные характеристики
IWM:
-0.01
IWO:
0.07
IWM:
0.14
IWO:
0.26
IWM:
1.02
IWO:
1.03
IWM:
-0.02
IWO:
0.04
IWM:
-0.05
IWO:
0.14
IWM:
9.33%
IWO:
9.56%
IWM:
24.06%
IWO:
25.55%
IWM:
-59.05%
IWO:
-60.10%
IWM:
-16.57%
IWO:
-19.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность -8.75%, а IWO немного выше – -8.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 6.48%, а акции IWO немного впереди с 6.55%.
IWM
-8.75%
15.08%
-14.45%
-0.14%
10.14%
6.48%
IWO
-8.68%
17.09%
-14.06%
1.74%
7.53%
6.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWO
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и IWO
IWM
IWO
Сравнение IWM c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWO
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности IWO в 0.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.89% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWO
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWO
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 10.70%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.