Сравнение IWM с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IWM и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IJR.
Корреляция
Корреляция между IWM и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IJR
Основные характеристики
IWM:
0.98
IJR:
0.90
IWM:
1.48
IJR:
1.39
IWM:
1.18
IJR:
1.17
IWM:
1.08
IJR:
1.49
IWM:
4.88
IJR:
4.47
IWM:
4.18%
IJR:
3.95%
IWM:
20.71%
IJR:
19.55%
IWM:
-59.05%
IJR:
-58.15%
IWM:
-6.71%
IJR:
-6.51%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.36% соответственно.
IWM
2.04%
1.60%
3.00%
18.54%
7.52%
8.13%
IJR
2.40%
1.86%
3.68%
15.41%
8.64%
9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IJR
IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и IJR
IWM
IJR
Сравнение IWM c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IJR
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IJR в 2.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.00% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IJR
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IJR
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.