Корреляция
Корреляция между IWM и IWN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение IWM с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWM и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWN.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWN
Загрузка...
Основные характеристики
IWM:
0.05
IWN:
-0.03
IWM:
0.31
IWN:
0.16
IWM:
1.04
IWN:
1.02
IWM:
0.08
IWN:
-0.01
IWM:
0.23
IWN:
-0.02
IWM:
9.83%
IWN:
9.91%
IWM:
24.48%
IWN:
23.64%
IWM:
-59.05%
IWN:
-61.55%
IWM:
-14.78%
IWN:
-16.10%
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -7.78%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 6.59% против 6.04% соответственно.
IWM
-6.78%
5.42%
-14.26%
1.32%
4.50%
9.52%
6.59%
IWN
-7.78%
3.86%
-15.54%
-0.65%
1.53%
11.75%
6.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWN
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и IWN
IWM
IWN
Сравнение IWM c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWN
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IWN в 1.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.20% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.91% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWN
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWN.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWN
iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 6.48% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...