Сравнение IWM с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWM и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWM или IWN.
Корреляция
Корреляция между IWM и IWN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWM и IWN
Основные характеристики
IWM:
-0.01
IWN:
-0.10
IWM:
0.14
IWN:
0.01
IWM:
1.02
IWN:
1.00
IWM:
-0.02
IWN:
-0.09
IWM:
-0.05
IWN:
-0.27
IWM:
9.33%
IWN:
9.35%
IWM:
24.06%
IWN:
23.20%
IWM:
-59.05%
IWN:
-61.55%
IWM:
-16.57%
IWN:
-17.10%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность -8.75%, а IWN немного ниже – -8.88%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 6.48% против 5.95% соответственно.
IWM
-8.75%
15.08%
-14.45%
-0.14%
10.14%
6.48%
IWN
-8.88%
13.10%
-14.97%
-2.31%
12.41%
5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWM и IWN
IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWM и IWN
IWM
IWN
Сравнение IWM c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и IWN
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IWN в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.94% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWM и IWN
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и IWN
iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.