PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с IWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWM и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и IWN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWM имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции IWN немного отстают с 9.47%.


IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%

IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий IWM и IWN

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWM vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMIWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.07

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

8.21

-1.12

IWM vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между IWM и IWN составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IWN

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IWN в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IWM и IWN

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWN.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-61.55%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-13.80%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-26.70%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-46.08%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-4.81%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-10.22%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.48%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IWN

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.16%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

12.99%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

21.78%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

21.53%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

23.37%

-0.38%