PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с IWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 10.93%/yr vs 10.16%/yr for IWN. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWM charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности IWM и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность 17.07%, а IWN немного выше – 17.42%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 10.93% против 10.16% соответственно.

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between IWM and IWN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.96

The correlation between IWM and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и IWN

Секторы
IWM
IWN

Технологии

19.5%
12.4%

Промышленность

17.1%
11.1%

Финансовые услуги

15.8%
24.2%

Здравоохранение

15.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.7%

Энергетика

6.0%
9.2%

Недвижимость

5.7%
10.2%

Сырьевые материалы

4.5%
5.4%

Коммунальные услуги

3.0%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.6%

Технологии

IWM
19.5%
IWN
12.4%

Промышленность

IWM
17.1%
IWN
11.1%

Финансовые услуги

IWM
15.8%
IWN
24.2%

Здравоохранение

IWM
15.8%
IWN
8.8%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.8%
IWN
8.7%

Энергетика

IWM
6.0%
IWN
9.2%

Недвижимость

IWM
5.7%
IWN
10.2%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
IWN
5.4%

Коммунальные услуги

IWM
3.0%
IWN
5.7%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.1%
IWN
2.0%

Коммуникационные услуги

IWM
2.0%
IWN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWOIWM с TNA
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWXIWN с IWR

Доходность на риск

IWM vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.33

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.28

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.89

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.64

16.44

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWM vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.44

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IWM и IWN

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-61.55%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-8.45%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-26.70%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-26.70%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-46.08%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.47%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-10.16%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.51%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и IWN

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.91%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

11.86%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

17.81%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

21.43%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

23.39%

-0.35%

Сравнение комиссий IWM и IWN

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и IWN

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWM and IWN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to IWN (4.91%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 10.16% for IWN. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.88% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор