PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с AVUV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. IWM is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IWM returned 6.27%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWM charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности IWM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWM показывает доходность 20.47%, а AVUV немного выше – 20.76%.

IWM

1 день
-0.96%
1 месяц
3.82%
С начала года
20.47%
6 месяцев
17.64%
1 год
40.90%
3 года*
19.22%
5 лет*
6.27%
10 лет*
11.58%

AVUV

1 день
0.00%
1 месяц
2.33%
С начала года
20.76%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.38%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.47%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%7.90%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		20.76%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between IWM and AVUV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between IWM and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и AVUV

Секторы
IWM
AVUV

Технологии

20.1%
7.4%

Промышленность

17.3%
13.6%

Здравоохранение

15.6%
4.8%

Финансовые услуги

15.5%
26.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
18.7%

Энергетика

6.0%
15.8%

Недвижимость

5.5%
0.7%

Сырьевые материалы

4.5%
5.1%

Коммунальные услуги

3.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.1%

Технологии

IWM
20.1%
AVUV
7.4%

Промышленность

IWM
17.3%
AVUV
13.6%

Здравоохранение

IWM
15.6%
AVUV
4.8%

Финансовые услуги

IWM
15.5%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

IWM
8.0%
AVUV
18.7%

Энергетика

IWM
6.0%
AVUV
15.8%

Недвижимость

IWM
5.5%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

IWM
4.5%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

IWM
3.1%
AVUV
0.1%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.0%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

IWM
1.7%
AVUV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNAIWM с IWO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVXAVUV с AVUS

Доходность на риск

IWM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.19

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.13

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.85

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

14.37

-1.19

IWM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и AVUV

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-49.42%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-7.95%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-28.79%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-28.79%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.61%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-7.89%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.68%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и AVUV

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

4.28%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

11.39%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

17.63%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

22.65%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

28.22%

-5.16%

Сравнение комиссий IWM и AVUV

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и AVUV

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVUV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.63%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IWM and AVUV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.56%) compared to AVUV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 6.27% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.90% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор