PortfoliosLab logo
Сравнение IWM с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWM и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IWM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.65%
88.33%
IWM
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWM:

-0.01

AVUV:

-0.16

Коэф-т Сортино

IWM:

0.14

AVUV:

-0.07

Коэф-т Омега

IWM:

1.02

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

IWM:

-0.02

AVUV:

-0.15

Коэф-т Мартина

IWM:

-0.05

AVUV:

-0.41

Индекс Язвы

IWM:

9.33%

AVUV:

10.28%

Дневная вол-ть

IWM:

24.06%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

IWM:

-59.05%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

IWM:

-16.57%

AVUV:

-18.13%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.14%.


IWM

С начала года

-8.75%

1 месяц

15.08%

6 месяцев

-14.45%

1 год

-0.14%

5 лет

10.14%

10 лет

6.48%

AVUV

С начала года

-10.14%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

-15.34%

1 год

-4.10%

5 лет

20.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWM и AVUV

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWM и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
-0.16
IWM
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и AVUV

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности AVUV в 1.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWM и AVUV

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.57%
-18.13%
IWM
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и AVUV

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 10.70%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.70%
11.48%
IWM
AVUV