PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWM и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%9.12%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий IWM и AVUV

IWM берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.78

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.88

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

7.40

-0.32

IWM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между IWM и AVUV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и AVUV

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWM и AVUV

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-49.42%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-15.43%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-28.79%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-3.97%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-8.14%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.91%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и AVUV

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.41%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

13.10%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

23.46%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

22.95%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

28.59%

-5.60%