PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVFX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVFX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		2.72%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.16% против 11.03% соответственно.

VEVFX

1 день
2.58%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.72%
6 месяцев
4.09%
1 год
19.65%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с VTIVEVFX с VFIAXVEVFX с ^GSPC
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий VEVFX и HRTVX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund

Доходность на риск

VEVFX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVFXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.55

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.21

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.37

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

9.02

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVFX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVFXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.55

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между VEVFX и HRTVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и HRTVX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		9.99%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и HRTVX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVFXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-61.68%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-13.48%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-23.17%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-46.31%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.91%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-9.07%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.54%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и HRTVX

Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.06% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVFXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.14%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

12.63%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

20.61%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

19.53%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

21.02%

+1.45%