Сравнение VEVFX с FESCX
VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, VEVFX returned 15.96%/yr vs 18.40%/yr for FESCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEVFX charges 0.52%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и FESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 24.63%.
VEVFX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.82%
FESCX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 24.63%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVFX и FESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 12.54% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 7.41% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 24.63% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
Correlation
The correlation between VEVFX and FESCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between VEVFX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVFX vs. FESCX — Ранг доходности на риск
VEVFX
FESCX
Сравнение VEVFX c FESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | FESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 4.77 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 17.25 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.55 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и FESCX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и FESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVFX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -28.53% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.26% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | -28.53% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.82% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.84% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.83% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и FESCX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 4.60%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVFX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.41% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 13.55% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 19.31% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 22.65% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.65% | -0.17% |
Сравнение комиссий VEVFX и FESCX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и FESCX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности FESCX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.83% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.12% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VEVFX and FESCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FESCX has higher volatility (5.41%) compared to VEVFX (4.60%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs FESCX's -28.53%.
FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVFX и FESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор