PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEVFX с AVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVFX с AVFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEVFX (Vanguard Explorer Value Fund) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VEVFX returned 10.23%/yr vs 10.47%/yr for AVFIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEVFX charges 0.52%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность 19.99%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 26.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVFX имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции AVFIX немного впереди с 10.47%.

VEVFX

1 день
0.44%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
11.25%
С начала года
19.99%
1 год
30.17%
3 года*
15.92%
5 лет*
9.66%
10 лет*
10.23%

AVFIX

1 день
0.37%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
16.78%
С начала года
26.72%
1 год
36.14%
3 года*
15.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVFX и AVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		19.99%7.40%13.81%15.29%-14.11%28.14%3.29%26.92%-13.03%12.43%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		26.72%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%4.05%23.52%-15.78%8.74%

Correlation

The correlation between VEVFX and AVFIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2010 г.

0.98

The correlation between VEVFX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Value Fund

American Beacon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VEVFX:
VEVFX с VASVXVEVFX с KARSVEVFX с QQQVEVFX с VOOVEVFX с NAESXVEVFX с VTIVEVFX с VFIAX
Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с VSCIXAVFIX с WBSIXAVFIX с VEXRXAVFIX с VBRAVFIX с FXAIXAVFIX с SPYAVFIX с focpx

Доходность на риск

VEVFX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг доходности на риск VEVFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVFX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEVFXAVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.02

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.94

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.04

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

12.40

-3.05

VEVFX vs. AVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVFIX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и AVFIX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и AVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVFXAVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-61.40%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-9.17%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.32%

-28.94%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

-28.94%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-49.78%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.04%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-9.17%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.98%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и AVFIX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 3.63%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVFXAVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.01%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.67%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

18.51%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

22.39%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

24.45%

-2.04%

Сравнение комиссий VEVFX и AVFIX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и AVFIX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности AVFIX в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		8.45%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		8.55%10.26%14.55%2.49%3.85%3.83%0.86%1.47%8.92%3.00%2.26%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEVFX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVFIX has higher volatility (4.01%) compared to VEVFX (3.63%). In terms of maximum drawdown, VEVFX dropped -47.53% vs AVFIX's -61.40%.

AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVFX и AVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор