Сравнение AVFIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 7.48% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.14% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.29%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и VBR
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
AVFIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
AVFIX
VBR
Сравнение AVFIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.43 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 5.62 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и VBR
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и VBR
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -61.98% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -14.18% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -24.19% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -45.28% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.75% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -8.32% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.46% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и VBR
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.40% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 11.29% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 20.64% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 19.85% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.73% | +2.78% |