Сравнение AVFIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVFIX или VBR.
Основные характеристики
| AVFIX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.36% | 1.89% |
| Дох-ть за 1 год | 19.42% | 19.99% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.57% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.61% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 19.03% | 17.05% |
| Макс. просадка | -61.40% | -62.01% |
| Current Drawdown | -3.95% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и VBR
С начала года, AVFIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и VBR
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVFIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и VBR
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VBR в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 4.89% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% | 13.46% | 9.53% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.11% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и VBR
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и VBR
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.