Сравнение AVFIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVFIX или VBR.
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и VBR
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.32% соответственно.
AVFIX
12.35%
2.11%
7.94%
25.10%
11.17%
8.39%
VBR
17.04%
1.19%
10.39%
29.74%
11.65%
9.32%
Основные характеристики
| AVFIX | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 3.57 |
| Коэф-т Мартина | 7.34 | 10.48 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 19.57% | 16.63% |
| Макс. просадка | -61.40% | -62.01% |
| Текущая просадка | -3.41% | -2.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и VBR
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между AVFIX и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVFIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и VBR
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VBR в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 1.35% | 1.52% | 1.80% | 0.85% | 0.88% | 1.18% | 0.91% | 0.56% | 0.81% | 0.89% | 0.77% | 0.51% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и VBR
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и VBR
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.