PortfoliosLab logo
Сравнение AVFIX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVFIX и VBR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVFIX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.64%
470.02%
AVFIX
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVFIX:

-0.51

VBR:

0.07

Коэф-т Сортино

AVFIX:

-0.57

VBR:

0.26

Коэф-т Омега

AVFIX:

0.92

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

AVFIX:

-0.32

VBR:

0.06

Коэф-т Мартина

AVFIX:

-1.06

VBR:

0.22

Индекс Язвы

AVFIX:

11.89%

VBR:

7.22%

Дневная вол-ть

AVFIX:

24.78%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

AVFIX:

-66.16%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

AVFIX:

-32.62%

VBR:

-16.29%

Доходность по периодам

С начала года, AVFIX показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: -0.93% против 7.32% соответственно.


AVFIX

С начала года

-14.08%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-19.82%

1 год

-14.02%

5 лет

7.63%

10 лет

-0.93%

VBR

С начала года

-8.72%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-9.20%

1 год

0.40%

5 лет

16.48%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVFIX и VBR

AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVFIX: 0.81%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVFIX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVFIX
Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVFIX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVFIX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVFIX: -0.51
VBR: 0.07
Коэффициент Сортино AVFIX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVFIX: -0.57
VBR: 0.26
Коэффициент Омега AVFIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVFIX: 0.92
VBR: 1.03
Коэффициент Кальмара AVFIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVFIX: -0.32
VBR: 0.06
Коэффициент Мартина AVFIX, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVFIX: -1.06
VBR: 0.22

Показатель коэффициента Шарпа AVFIX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVFIX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.07
AVFIX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVFIX и VBR

Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VBR в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
1.89%1.63%1.52%1.80%0.85%0.88%1.18%0.91%0.56%0.81%0.89%0.77%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.35%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок AVFIX и VBR

Максимальная просадка AVFIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.62%
-16.29%
AVFIX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности AVFIX и VBR

American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
14.03%
AVFIX
VBR