PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVFIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVFIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AVFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVFIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		4.92%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%4.05%23.52%-15.78%8.74%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AVFIX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.98% соответственно.

AVFIX

1 день
-0.89%
1 месяц
-5.83%
С начала года
4.92%
6 месяцев
7.49%
1 год
20.64%
3 года*
10.66%
5 лет*
6.39%
10 лет*
9.02%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Small Cap Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с VSCIXAVFIX с VEXRXAVFIX с WBSIXAVFIX с VBRAVFIX с FXAIXAVFIX с focpxAVFIX с JEPQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AVFIX и SPY

AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AVFIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVFIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.30

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVFIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVFIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVFIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между AVFIX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVFIX и SPY

Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		10.20%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AVFIX и SPY

Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVFIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.40%

-55.19%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-12.05%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.94%

-24.50%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.78%

-33.72%

-16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-6.24%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-9.09%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.52%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVFIX и SPY

American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVFIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.31%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

9.47%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

19.05%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

17.06%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

17.92%

+6.58%