PortfoliosLab logo
Сравнение AVFIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVFIX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
152.18%
540.90%
AVFIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVFIX:

-0.51

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

AVFIX:

-0.57

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

AVFIX:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVFIX:

-0.32

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

AVFIX:

-1.06

SPY:

2.39

Индекс Язвы

AVFIX:

11.89%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

AVFIX:

24.78%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

AVFIX:

-66.16%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AVFIX:

-32.62%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, AVFIX показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.93% против 11.95% соответственно.


AVFIX

С начала года

-14.08%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-19.82%

1 год

-14.02%

5 лет

7.63%

10 лет

-0.93%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVFIX и SPY

AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVFIX: 0.81%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVFIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVFIX
Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVFIX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVFIX: -0.51
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино AVFIX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVFIX: -0.57
SPY: 0.89
Коэффициент Омега AVFIX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVFIX: 0.92
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара AVFIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVFIX: -0.32
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина AVFIX, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
AVFIX: -1.06
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа AVFIX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.54
AVFIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVFIX и SPY

Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
1.89%1.63%1.52%1.80%0.85%0.88%1.18%0.91%0.56%0.81%0.89%0.77%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AVFIX и SPY

Максимальная просадка AVFIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.62%
-10.54%
AVFIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AVFIX и SPY

American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.37% и 15.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
15.13%
AVFIX
SPY