Сравнение AVFIX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 4.92% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.16% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 9.02%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и VSCIX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
AVFIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
AVFIX
VSCIX
Сравнение AVFIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.21 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и VSCIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и VSCIX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 10.20% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и VSCIX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -59.66% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -14.30% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -28.13% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -41.81% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -8.97% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.18% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.29% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и VSCIX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.75% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.90% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 12.22% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 21.62% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 20.70% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 21.53% | +2.97% |