Сравнение AVFIX с VSCIX
AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) and VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - AVFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, AVFIX returned 10.67%/yr vs 11.24%/yr for VSCIX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. AVFIX charges 0.81%/yr vs 0.03%/yr for VSCIX.
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и VSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.24% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 17.41%
- С начала года
- 30.61%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 10.67%
- Всё время*
- 10.54%
VSCIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 19.16%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 11.24%
- Всё время*
- 9.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVFIX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 30.61% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 19.16% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Correlation
The correlation between AVFIX and VSCIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г. | 0.95 |
The correlation between AVFIX and VSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVFIX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
AVFIX
VSCIX
Сравнение AVFIX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVFIX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 3.16 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 11.57 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и VSCIX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и VSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVFIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -59.66% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.97% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.94% | -25.25% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -28.13% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -41.81% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -10.07% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.44% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и VSCIX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 4.23% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVFIX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.11% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 12.12% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 16.50% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 20.69% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.53% | +2.94% |
Сравнение комиссий AVFIX и VSCIX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и VSCIX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности VSCIX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 8.19% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AVFIX and VSCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVFIX has higher volatility (4.23%) compared to VSCIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, AVFIX dropped -61.40% vs VSCIX's -59.66%.
AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVFIX и VSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор