PortfoliosLab logo
Сравнение AVFIX с VEXRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVFIX и VEXRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVFIX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
132.68%
635.02%
AVFIX
VEXRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVFIX:

-0.57

VEXRX:

-0.17

Коэф-т Сортино

AVFIX:

-0.67

VEXRX:

-0.09

Коэф-т Омега

AVFIX:

0.91

VEXRX:

0.99

Коэф-т Кальмара

AVFIX:

-0.36

VEXRX:

-0.14

Коэф-т Мартина

AVFIX:

-1.17

VEXRX:

-0.49

Индекс Язвы

AVFIX:

12.01%

VEXRX:

7.67%

Дневная вол-ть

AVFIX:

24.78%

VEXRX:

22.32%

Макс. просадка

AVFIX:

-66.16%

VEXRX:

-57.26%

Текущая просадка

AVFIX:

-32.71%

VEXRX:

-17.91%

Доходность по периодам

С начала года, AVFIX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: -0.79% против 8.45% соответственно.


AVFIX

С начала года

-14.20%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-14.21%

5 лет

6.03%

10 лет

-0.79%

VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-3.90%

5 лет

10.33%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVFIX и VEXRX

AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.


График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVFIX: 0.81%
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVFIX и VEXRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVFIX
Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVFIX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVFIX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVFIX: -0.57
VEXRX: -0.17
Коэффициент Сортино AVFIX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVFIX: -0.67
VEXRX: -0.09
Коэффициент Омега AVFIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVFIX: 0.91
VEXRX: 0.99
Коэффициент Кальмара AVFIX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVFIX: -0.36
VEXRX: -0.14
Коэффициент Мартина AVFIX, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AVFIX: -1.17
VEXRX: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа AVFIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VEXRX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVFIX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.17
AVFIX
VEXRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVFIX и VEXRX

Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VEXRX в 7.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
1.90%1.63%1.52%1.80%0.85%0.88%1.18%0.91%0.56%0.81%0.89%0.77%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
7.47%6.64%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.96%4.63%10.89%15.38%

Просадки

Сравнение просадок AVFIX и VEXRX

Максимальная просадка AVFIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.71%
-17.91%
AVFIX
VEXRX

Волатильность

Сравнение волатильности AVFIX и VEXRX

American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеют волатильность 15.37% и 14.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
14.97%
AVFIX
VEXRX