PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02368A6385
ЭмитентAmerican Beacon
Дата выпуска31 дек. 1998 г.
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$250,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AVFIX составляет 0.81%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Beacon Small Cap Value Fund

Популярные сравнения: AVFIX с VEXRX, AVFIX с VSCIX, AVFIX с VBR, AVFIX с focpx

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Beacon Small Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
829.17%
299.96%
AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Beacon Small Cap Value Fund показал доход в 2.41% с начала года и 20.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Beacon Small Cap Value Fund составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.41%11.24%
1 месяц2.04%4.04%
6 месяцев15.06%16.49%
1 год20.76%26.17%
5 лет (среднегодовая)10.99%13.76%
10 лет (среднегодовая)7.69%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.77%3.25%5.17%-5.49%2.41%
20239.67%-0.94%-6.20%-2.58%-2.47%9.81%6.71%-3.85%-4.29%-6.75%7.83%11.21%16.76%
2022-4.43%2.70%1.07%-7.42%3.46%-10.86%10.00%-2.62%-10.61%15.43%4.99%-6.43%-8.03%
20211.95%11.02%5.67%2.37%2.70%-2.54%-2.24%1.46%-1.28%3.59%-2.47%5.84%28.32%
2020-5.43%-10.65%-27.14%14.29%5.02%1.84%3.55%4.64%-4.69%4.50%18.47%8.14%4.05%
201911.96%4.54%-4.09%5.46%-10.48%7.81%1.00%-7.17%5.49%2.03%3.29%3.71%23.52%
20182.12%-4.89%0.90%0.93%4.83%0.63%1.71%2.92%-2.41%-10.54%1.53%-13.02%-15.78%
20170.43%1.01%-0.39%0.11%-3.54%3.12%0.54%-2.79%7.14%1.37%2.68%-0.84%8.74%
2016-6.68%1.24%8.43%0.83%1.72%-1.36%5.07%1.76%0.52%-2.68%13.39%3.07%26.70%
2015-4.35%6.34%1.37%-1.78%1.30%0.31%-2.09%-4.63%-3.15%5.83%2.11%-5.50%-4.97%
2014-4.08%4.33%1.58%-2.24%0.67%4.56%-5.59%4.73%-5.94%5.10%0.18%2.31%4.79%
20137.09%1.62%4.49%-1.82%5.26%-0.84%7.17%-3.61%5.66%3.51%3.92%2.52%40.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AVFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 4141
AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AVFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVFIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVFIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVFIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVFIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVFIX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.23

Коэффициент Шарпа

American Beacon Small Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.19
2.43
AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Beacon Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.23$1.23$3.98$3.40$0.22$0.45$3.02$2.65$0.84$1.35$3.38$2.59

Дивидендный доход

4.80%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%13.46%9.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Beacon Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.98$3.98
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.40$3.40
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.02$3.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.65$2.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.38$3.38
2013$2.59$2.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.00%
-0.29%
AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Beacon Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 61.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка American Beacon Small Cap Value Fund составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.4%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.47018 янв. 2011 г.912
-49.78%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.592
-33.31%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.20029 июл. 2003 г.322
-30.03%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-21.96%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.303

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Beacon Small Cap Value Fund составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.80%
3.00%
AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)