PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVFIX с WBSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVFIX и WBSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AVFIX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.24%
1.23%
AVFIX
WBSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVFIX:

-0.03

WBSIX:

0.41

Коэф-т Сортино

AVFIX:

0.10

WBSIX:

0.67

Коэф-т Омега

AVFIX:

1.01

WBSIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AVFIX:

-0.04

WBSIX:

0.24

Коэф-т Мартина

AVFIX:

-0.16

WBSIX:

2.33

Индекс Язвы

AVFIX:

4.07%

WBSIX:

3.83%

Дневная вол-ть

AVFIX:

20.64%

WBSIX:

21.88%

Макс. просадка

AVFIX:

-61.40%

WBSIX:

-65.45%

Текущая просадка

AVFIX:

-16.36%

WBSIX:

-28.39%

Доходность по периодам

С начала года, AVFIX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у WBSIX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции AVFIX превзошли акции WBSIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 2.52% соответственно.


AVFIX

С начала года

-1.20%

1 месяц

-15.06%

6 месяцев

-1.24%

1 год

-1.24%

5 лет

7.20%

10 лет

6.74%

WBSIX

С начала года

8.36%

1 месяц

-12.04%

6 месяцев

1.23%

1 год

8.43%

5 лет

2.32%

10 лет

2.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVFIX и WBSIX

AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.


WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
График комиссии WBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVFIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVFIX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.030.41
Коэффициент Сортино AVFIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.100.67
Коэффициент Омега AVFIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.09
Коэффициент Кальмара AVFIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.040.24
Коэффициент Мартина AVFIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.162.33
AVFIX
WBSIX

Показатель коэффициента Шарпа AVFIX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа WBSIX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVFIX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
0.41
AVFIX
WBSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVFIX и WBSIX

Ни AVFIX, ни WBSIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
0.00%1.52%1.80%0.85%0.88%1.18%0.91%0.56%0.81%0.89%0.77%0.51%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVFIX и WBSIX

Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -65.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и WBSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.36%
-28.39%
AVFIX
WBSIX

Волатильность

Сравнение волатильности AVFIX и WBSIX

Текущая волатильность для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) составляет 9.01%, в то время как у William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.01%
11.17%
AVFIX
WBSIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab