PortfoliosLab logo
Сравнение AVFIX с WBSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVFIX и WBSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности AVFIX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
151.82%
123.78%
AVFIX
WBSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVFIX:

-0.57

WBSIX:

-0.29

Коэф-т Сортино

AVFIX:

-0.67

WBSIX:

-0.23

Коэф-т Омега

AVFIX:

0.91

WBSIX:

0.97

Коэф-т Кальмара

AVFIX:

-0.36

WBSIX:

-0.17

Коэф-т Мартина

AVFIX:

-1.17

WBSIX:

-0.65

Индекс Язвы

AVFIX:

12.01%

WBSIX:

11.54%

Дневная вол-ть

AVFIX:

24.78%

WBSIX:

26.06%

Макс. просадка

AVFIX:

-66.16%

WBSIX:

-65.45%

Текущая просадка

AVFIX:

-32.71%

WBSIX:

-38.04%

Доходность по периодам

С начала года, AVFIX показывает доходность -14.20%, что значительно ниже, чем у WBSIX с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: -0.79% против 0.88% соответственно.


AVFIX

С начала года

-14.20%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-14.21%

5 лет

6.03%

10 лет

-0.79%

WBSIX

С начала года

-13.44%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-7.89%

5 лет

3.21%

10 лет

0.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVFIX и WBSIX

AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.


График комиссии WBSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WBSIX: 1.25%
График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVFIX: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVFIX и WBSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVFIX
Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

WBSIX
Ранг риск-скорректированной доходности WBSIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVFIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVFIX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVFIX: -0.57
WBSIX: -0.29
Коэффициент Сортино AVFIX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AVFIX: -0.67
WBSIX: -0.23
Коэффициент Омега AVFIX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
AVFIX: 0.91
WBSIX: 0.97
Коэффициент Кальмара AVFIX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AVFIX: -0.36
WBSIX: -0.17
Коэффициент Мартина AVFIX, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
AVFIX: -1.17
WBSIX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа AVFIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа WBSIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVFIX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.29
AVFIX
WBSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVFIX и WBSIX

Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как WBSIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
1.90%1.63%1.52%1.80%0.85%0.88%1.18%0.91%0.56%0.81%0.89%0.77%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVFIX и WBSIX

Максимальная просадка AVFIX за все время составила -66.16%, примерно равная максимальной просадке WBSIX в -65.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и WBSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.71%
-38.04%
AVFIX
WBSIX

Волатильность

Сравнение волатильности AVFIX и WBSIX

American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.37%
14.56%
AVFIX
WBSIX