Сравнение AVFIX с WBSIX
AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - AVFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Beacon, while WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, AVFIX returned 10.67%/yr vs 14.46%/yr for WBSIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. AVFIX charges 0.81%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и WBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 30.61%, что значительно выше, чем у WBSIX с доходностью 21.20%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 14.46% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 17.41%
- С начала года
- 30.61%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 10.67%
- Всё время*
- 10.54%
WBSIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 16.29%
- С начала года
- 21.20%
- 1 год
- 30.65%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 14.46%
- Всё время*
- 12.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVFIX и WBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 30.61% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 21.20% | 3.03% | 32.88% | 16.38% | -21.46% | 12.64% | 38.87% | 22.53% | -2.08% | 26.81% |
Correlation
The correlation between AVFIX and WBSIX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1999 г. | 0.88 |
The correlation between AVFIX and WBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVFIX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск
AVFIX
WBSIX
Сравнение AVFIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVFIX | WBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.45 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 8.50 | +6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и WBSIX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, примерно равная максимальной просадке WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и WBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVFIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -62.35% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -12.75% | +3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.94% | -24.76% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -38.13% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -39.16% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -11.08% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.65% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и WBSIX
Текущая волатильность для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) составляет 4.23%, в то время как у William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVFIX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.70% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 15.55% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 21.07% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.29% | 23.99% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 23.06% | +1.41% |
Сравнение комиссий AVFIX и WBSIX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии WBSIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и WBSIX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности WBSIX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 8.19% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 6.18% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
AVFIX and WBSIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBSIX has higher volatility (5.70%) compared to AVFIX (4.23%). In terms of maximum drawdown, AVFIX dropped -61.40% vs WBSIX's -62.35%.
AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVFIX и WBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор