Сравнение AVFIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 7.48% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.29% против 14.08% соответственно.
AVFIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.29%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и FXAIX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
AVFIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
AVFIX
FXAIX
Сравнение AVFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 7.30 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и FXAIX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и FXAIX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -33.79% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -12.13% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -24.50% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -33.79% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.23% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -3.83% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.53% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и FXAIX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.34% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 9.53% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 18.32% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 16.92% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 18.05% | +6.46% |