PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVFIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVFIX с FXAIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVFIX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между AVFIX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVFIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVFIX:

-0.39

FXAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

AVFIX:

-0.39

FXAIX:

1.22

Коэф-т Омега

AVFIX:

0.95

FXAIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

AVFIX:

-0.25

FXAIX:

0.83

Коэф-т Мартина

AVFIX:

-0.72

FXAIX:

3.22

Индекс Язвы

AVFIX:

13.38%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

AVFIX:

25.27%

FXAIX:

19.63%

Макс. просадка

AVFIX:

-66.16%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

AVFIX:

-26.54%

FXAIX:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVFIX показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции AVFIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.18% против 12.91% соответственно.

AVFIX

С начала года

-6.33%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-9.83%

5 лет

7.75%

10 лет

-0.18%

FXAIX

С начала года

2.10%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.48%

1 год

14.18%

5 лет

16.95%

10 лет

12.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVFIX и FXAIX

AVFIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVFIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVFIX
Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVFIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVFIX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVFIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVFIX и FXAIX

Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		9.25%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%13.46%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AVFIX и FXAIX

Максимальная просадка AVFIX за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVFIX и FXAIX

American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...