PortfoliosLab logo
Сравнение FOCPX с AVFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOCPX и AVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FOCPX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,100.28%
151.82%
FOCPX
AVFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOCPX:

0.33

AVFIX:

-0.57

Коэф-т Сортино

FOCPX:

0.63

AVFIX:

-0.67

Коэф-т Омега

FOCPX:

1.09

AVFIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

FOCPX:

0.34

AVFIX:

-0.36

Коэф-т Мартина

FOCPX:

1.10

AVFIX:

-1.17

Индекс Язвы

FOCPX:

7.78%

AVFIX:

12.01%

Дневная вол-ть

FOCPX:

25.69%

AVFIX:

24.78%

Макс. просадка

FOCPX:

-69.01%

AVFIX:

-66.16%

Текущая просадка

FOCPX:

-15.57%

AVFIX:

-32.71%

Доходность по периодам

С начала года, FOCPX показывает доходность -11.60%, что значительно выше, чем у AVFIX с доходностью -14.20%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 15.40% против -1.03% соответственно.


FOCPX

С начала года

-11.60%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-6.44%

1 год

9.48%

5 лет

16.89%

10 лет

15.40%

AVFIX

С начала года

-14.20%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.66%

5 лет

7.60%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FOCPX и AVFIX

FOCPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.


График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVFIX: 0.81%
График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOCPX и AVFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

AVFIX
Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOCPX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FOCPX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FOCPX: 0.33
AVFIX: -0.57
Коэффициент Сортино FOCPX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FOCPX: 0.63
AVFIX: -0.67
Коэффициент Омега FOCPX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FOCPX: 1.09
AVFIX: 0.91
Коэффициент Кальмара FOCPX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FOCPX: 0.34
AVFIX: -0.36
Коэффициент Мартина FOCPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FOCPX: 1.10
AVFIX: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа FOCPX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа AVFIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCPX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.57
FOCPX
AVFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCPX и AVFIX

Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности AVFIX в 10.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
15.40%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
10.10%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%13.46%

Просадки

Сравнение просадок FOCPX и AVFIX

Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, примерно равная максимальной просадке AVFIX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и AVFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.57%
-32.71%
FOCPX
AVFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FOCPX и AVFIX

Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.20%
15.37%
FOCPX
AVFIX