Сравнение FOCPX с AVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или AVFIX.
Основные характеристики
| FOCPX | AVFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.71% | -1.40% |
| Дох-ть за 1 год | 33.91% | 15.28% |
| Дох-ть за 3 года | 5.88% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.58% | 8.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.34% | 7.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 16.09% | 19.19% |
| Макс. просадка | -69.01% | -61.40% |
| Current Drawdown | -6.50% | -5.64% |
Корреляция
Корреляция между FOCPX и AVFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и AVFIX
С начала года, FOCPX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у AVFIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 17.34% против 7.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и AVFIX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и AVFIX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AVFIX в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 0.05% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 4.64% | 12.91% | 13.60% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 4.98% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% | 13.46% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и AVFIX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и AVFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и AVFIX
Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеют волатильность 5.04% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.