Сравнение FOCPX с AVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX).
FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCPX или AVFIX.
Доходность
Сравнение доходности FOCPX и AVFIX
Доходность по периодам
С начала года, FOCPX показывает доходность 28.66%, что значительно выше, чем у AVFIX с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции FOCPX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 17.37% против 8.39% соответственно.
FOCPX
28.66%
0.76%
9.55%
35.24%
19.33%
17.37%
AVFIX
12.35%
2.11%
7.94%
25.10%
11.17%
8.39%
Основные характеристики
| FOCPX | AVFIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.78 | 7.34 |
| Индекс Язвы | 4.54% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 19.57% |
| Макс. просадка | -69.01% | -61.40% |
| Текущая просадка | -2.72% | -3.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCPX и AVFIX
FOCPX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.
Корреляция
Корреляция между FOCPX и AVFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCPX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCPX и AVFIX
Дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности AVFIX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.67% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 1.35% | 1.52% | 1.80% | 0.85% | 0.88% | 1.18% | 0.91% | 0.56% | 0.81% | 0.89% | 0.77% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FOCPX и AVFIX
Максимальная просадка FOCPX за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCPX и AVFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCPX и AVFIX
Текущая волатильность для Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) составляет 5.59%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FOCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.