Сравнение VEVFX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Aegis Value Fund (AVALX).
VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVFX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVFX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVFX показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.16% против 21.84% соответственно.
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVFX и AVALX
VEVFX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
VEVFX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
VEVFX
AVALX
Сравнение VEVFX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVFX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.51 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 4.14 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.63 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 5.65 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 27.42 | -22.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVFX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.51 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.13 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEVFX и AVALX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVFX и AVALX
Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VEVFX и AVALX
Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVFX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -73.72% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -13.02% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -32.00% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -48.34% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -3.79% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -11.01% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.68% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVFX и AVALX
Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVFX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 5.77% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.37% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 21.22% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.62% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.33% | +0.14% |