Сравнение VENAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.32% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VWELX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VENAX
VWELX
Сравнение VENAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.81 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.88 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 8.47 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.81 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.82 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VWELX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VWELX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VWELX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -36.12% | -38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -8.03% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -20.88% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -25.33% | -44.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -4.90% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -3.93% | -16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 1.78% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VWELX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 4.07% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 6.66% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 11.88% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 11.12% | +15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 11.50% | +18.67% |