Сравнение VENAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или VFIAX.
Основные характеристики
| VENAX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.81% | 26.16% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 33.92% |
| Дох-ть за 3 года | 21.98% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 15.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.42% | 13.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 18.30 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 12.16% |
| Макс. просадка | -74.42% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.30% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VFIAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VFIAX
С начала года, VENAX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.42% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VFIAX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VENAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VFIAX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VFIAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.34% | 3.65% | 4.14% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VFIAX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VFIAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.