Сравнение VENAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 14.04% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VFIAX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VENAX
VFIAX
Сравнение VENAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.49 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.52 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 7.29 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VFIAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VFIAX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VFIAX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -55.20% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -12.12% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -24.53% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -33.83% | -35.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.24% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -9.46% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.52% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.35% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 9.53% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 18.32% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 16.91% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 18.05% | +12.12% |