PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VENAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VENAX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VENAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VENAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		39.76%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.29% против 20.84% соответственно.

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.69%
С начала года
39.76%
6 месяцев
41.02%
1 год
39.10%
3 года*
18.90%
5 лет*
25.11%
10 лет*
11.29%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGTVENAX с FSCSX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VENAX и VITAX

И VENAX, и VITAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VENAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VENAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.87

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.39

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.26

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

3.92

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VENAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VENAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.87

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.56

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.59

-0.30

Корреляция

Корреляция между VENAX и VITAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и VITAX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.25%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и VITAX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VENAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-54.81%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-16.38%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-35.10%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-35.10%

-34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-16.38%

+15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-8.06%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

5.24%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VENAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.70%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

15.84%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

27.38%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

25.22%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

24.69%

+5.48%