PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VENAX с VGIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VENAX и VGIAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VENAX с VGIAX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).

VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или VGIAX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VENAX:

-0.34

VGIAX:

0.67

Коэф-т Сортино

VENAX:

-0.15

VGIAX:

1.03

Коэф-т Омега

VENAX:

0.98

VGIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VENAX:

-0.29

VGIAX:

0.68

Коэф-т Мартина

VENAX:

-0.74

VGIAX:

2.47

Индекс Язвы

VENAX:

8.32%

VGIAX:

5.38%

Дневная вол-ть

VENAX:

25.41%

VGIAX:

20.20%

Макс. просадка

VENAX:

-74.42%

VGIAX:

-56.85%

Текущая просадка

VENAX:

-14.16%

VGIAX:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 4.10% против 12.88% соответственно.

VENAX

С начала года

-3.84%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-8.62%

3 года

0.99%

5 лет

20.41%

10 лет

4.10%

VGIAX

С начала года

1.72%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-0.89%

1 год

13.34%

3 года

14.49%

5 лет

15.73%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VENAX и VGIAX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGIAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VENAX и VGIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг риск-скорректированной доходности VENAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VGIAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VENAX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VGIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и VGIAX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VGIAX в 11.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		3.39%3.24%3.34%3.65%4.14%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.47%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.87%7.01%7.72%8.01%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и VGIAX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VGIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и VGIAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...