Сравнение VENAX с VGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VGIAX с доходностью -5.01%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VGIAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 13.85% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VGIAX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VGIAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VGIAX — Ранг доходности на риск
VENAX
VGIAX
Сравнение VENAX c VGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.08 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.61 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.71 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 7.75 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.08 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VGIAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VGIAX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VGIAX в 11.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VGIAX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -56.85% | -17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -11.91% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -23.30% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -34.33% | -35.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.98% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -9.40% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.63% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VGIAX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.52% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 10.20% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 18.39% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 17.11% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 18.19% | +11.98% |