Сравнение VENAX с FSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. FSCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и FSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 39.76% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -27.86% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -27.86%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 11.29% против 14.26% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 11.69%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 41.02%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 11.29%
FSCSX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -27.86%
- 6 месяцев
- -29.20%
- 1 год
- -12.22%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и FSCSX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Доходность на риск
VENAX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
VENAX
FSCSX
Сравнение VENAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | -0.46 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | -0.48 | +2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.48 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -1.33 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.46 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.12 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.59 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и FSCSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и FSCSX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FSCSX в 21.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.25% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 21.35% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и FSCSX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -64.66% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -32.62% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -37.06% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -37.06% | -32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -31.99% | +30.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -13.18% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 11.70% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и FSCSX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 8.07% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 20.01% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 28.30% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 25.48% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 24.06% | +6.11% |