PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VENAX с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VENAX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VENAX и FSCSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
39.76%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
-27.86%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -27.86%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 11.29% против 14.26% соответственно.


VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.69%
С начала года
39.76%
6 месяцев
41.02%
1 год
39.10%
3 года*
18.90%
5 лет*
25.11%
10 лет*
11.29%

FSCSX

1 день
0.94%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-27.86%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-12.22%
3 года*
6.48%
5 лет*
3.10%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Сравнение комиссий VENAX и FSCSX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.


Доходность на риск

VENAX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VENAXFSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

-0.46

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

-0.48

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.94

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.48

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

-1.33

+7.31

VENAX vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VENAXFSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.46

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.12

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между VENAX и FSCSX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и FSCSX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FSCSX в 21.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
2.25%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
21.35%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и FSCSX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSCSX.


Загрузка...

Показатели просадок


VENAXFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-64.66%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-32.62%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-37.06%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-37.06%

-32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-31.99%

+30.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-13.18%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

11.70%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и FSCSX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VENAXFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

8.07%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

20.01%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

28.30%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

25.48%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

24.06%

+6.11%