PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VENAX с FSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VENAX и FSCSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VENAX с FSCSX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX).

VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. FSCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или FSCSX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VENAX:

-0.34

FSCSX:

0.75

Коэф-т Сортино

VENAX:

-0.15

FSCSX:

0.91

Коэф-т Омега

VENAX:

0.98

FSCSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VENAX:

-0.29

FSCSX:

0.50

Коэф-т Мартина

VENAX:

-0.74

FSCSX:

1.56

Индекс Язвы

VENAX:

8.32%

FSCSX:

8.63%

Дневная вол-ть

VENAX:

25.41%

FSCSX:

25.30%

Макс. просадка

VENAX:

-74.42%

FSCSX:

-58.41%

Текущая просадка

VENAX:

-14.16%

FSCSX:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FSCSX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 4.10% против 16.97% соответственно.

VENAX

С начала года

-3.84%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-8.62%

3 года

0.99%

5 лет

20.41%

10 лет

4.10%

FSCSX

С начала года

1.47%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-2.20%

1 год

18.86%

3 года

14.53%

5 лет

12.40%

10 лет

16.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Сравнение комиссий VENAX и FSCSX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.

FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VENAX и FSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг риск-скорректированной доходности VENAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCSX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VENAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSCSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и FSCSX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FSCSX в 10.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		3.39%3.24%3.34%3.65%4.14%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		10.20%10.54%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%10.43%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и FSCSX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки FSCSX в -58.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSCSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и FSCSX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...