Сравнение VENAX с FSCSX
VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - VENAX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while FSCSX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VENAX returned 9.50%/yr vs 17.45%/yr for FSCSX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VENAX charges 0.10%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 30.74%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 9.50% против 17.45% соответственно.
VENAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 9.50%
FSCSX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 17.97%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам VENAX и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 30.74% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -1.64% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between VENAX and FSCSX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.43 |
The correlation between VENAX and FSCSX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VENAX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
VENAX
FSCSX
Сравнение VENAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.05 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 0.12 | +11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 0.06 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.33 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и FSCSX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VENAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -64.66% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -34.24% | +22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -34.24% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -37.06% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -37.06% | -32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -7.26% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.98% | -13.22% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 15.16% | -11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и FSCSX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 7.91%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VENAX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.05% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 24.77% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 27.77% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 26.38% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 24.57% | +5.67% |
Сравнение комиссий VENAX и FSCSX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и FSCSX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FSCSX в 20.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.42% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.40% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VENAX and FSCSX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (11.05%) compared to VENAX (7.91%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs FSCSX's -64.66%.
VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VENAX и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор