PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VENAX с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VENAX с FSCSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - VENAX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VENAX returned 8.82%/yr vs 16.29%/yr for FSCSX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VENAX charges 0.10%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям FSCSX по среднегодовой доходности: 8.82% против 16.29% соответственно.

VENAX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
20.27%
С начала года
28.21%
1 год
35.91%
3 года*
15.52%
5 лет*
22.60%
10 лет*
8.82%

FSCSX

1 день
0.05%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
-3.54%
С начала года
-9.89%
1 год
-9.71%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VENAX и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		28.21%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-9.89%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Correlation

The correlation between VENAX and FSCSX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.43

The correlation between VENAX and FSCSX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с VGIAXVENAX с VGT
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX

Доходность на риск

VENAX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VENAXFSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.32

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.26

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.27

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

-0.57

+6.89

VENAX vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VENAX и FSCSX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VENAXFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-64.66%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-34.24%

+19.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-34.24%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-37.06%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-37.06%

-32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-15.04%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-13.23%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

16.29%

-10.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и FSCSX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 7.06%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VENAXFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.81%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

25.98%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

28.97%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

26.71%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

24.68%

+5.53%

Сравнение комиссий VENAX и FSCSX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и FSCSX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FSCSX в 22.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		22.29%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.53%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VENAX and FSCSX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to VENAX (7.06%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs FSCSX's -64.66%.

VENAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VENAX и FSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор