Сравнение VENAX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции VDE немного отстают с 10.83%.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VDE
И VENAX, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VDE — Ранг доходности на риск
VENAX
VDE
Сравнение VENAX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.67 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.72 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 4.92 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VDE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VDE
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VDE
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -74.20% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -18.91% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -26.58% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -69.29% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -5.74% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -20.06% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 6.61% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VDE
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 6.29% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 14.31% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 25.19% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 26.53% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 29.88% | +0.29% |