Сравнение VENAX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или VDE.
Основные характеристики
| VENAX | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.81% | 15.84% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 15.46% |
| Дох-ть за 3 года | 21.98% | 21.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.57% | 15.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.42% | 4.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.84 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.13 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 18.09% |
| Макс. просадка | -74.42% | -74.16% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VDE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VDE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VENAX показывает доходность 15.81%, а VDE немного выше – 15.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 4.42%, а акции VDE немного впереди с 4.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VDE
И VENAX, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VENAX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VDE
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что сопоставимо с доходностью VDE в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 3.03% | 3.34% | 3.65% | 4.14% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.03% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VDE
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VDE
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 5.04% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.