Сравнение VENAX с VDE
VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VENAX returned 8.82%/yr vs 8.98%/yr for VDE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VENAX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VENAX показывает доходность 28.21%, а VDE немного выше – 29.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции VDE немного впереди с 8.98%.
VENAX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 20.27%
- С начала года
- 28.21%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 8.82%
VDE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 21.26%
- С начала года
- 29.27%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам VENAX и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 28.21% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VDE Vanguard Energy ETF | 29.27% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Correlation
The correlation between VENAX and VDE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 1.00 |
The correlation between VENAX and VDE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VENAX и VDE
Секторы
VENAX
VDE
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
VENAX
VDE
Сырьевые материалы
VENAX
VDE
Промышленность
VENAX
VDE
Коммунальные услуги
VENAX
VDE
Коммуникационные услуги
VENAX
-
VDE
-
Потребительский циклический сектор
VENAX
-
VDE
-
Потребительский защитный сектор
VENAX
-
VDE
-
Финансовые услуги
VENAX
-
VDE
-
Здравоохранение
VENAX
-
VDE
-
Недвижимость
VENAX
-
VDE
-
Технологии
VENAX
-
VDE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VENAX vs. VDE — Ранг доходности на риск
VENAX
VDE
Сравнение VENAX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VENAX | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.47 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.72 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VDE
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VENAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -74.20% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -15.04% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -21.41% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -26.58% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -69.29% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -8.54% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -19.91% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 5.52% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VDE
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VENAX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 6.04% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 16.57% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 20.84% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 26.25% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 29.91% | +0.30% |
Сравнение комиссий VENAX и VDE
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VDE
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что сопоставимо с доходностью VDE в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 2.51% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VENAX and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VENAX has higher volatility (7.06%) compared to VDE (6.04%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs VDE's -74.20%.
VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VENAX и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор