PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VENAX с FSENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VENAX и FSENX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VENAX с FSENX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).

VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или FSENX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VENAX:

-0.34

FSENX:

-0.45

Коэф-т Сортино

VENAX:

-0.15

FSENX:

-0.32

Коэф-т Омега

VENAX:

0.98

FSENX:

0.95

Коэф-т Кальмара

VENAX:

-0.29

FSENX:

-0.37

Коэф-т Мартина

VENAX:

-0.74

FSENX:

-1.16

Индекс Язвы

VENAX:

8.32%

FSENX:

8.28%

Дневная вол-ть

VENAX:

25.41%

FSENX:

26.49%

Макс. просадка

VENAX:

-74.42%

FSENX:

-75.66%

Текущая просадка

VENAX:

-14.16%

FSENX:

-15.68%

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 4.10% против 3.81% соответственно.

VENAX

С начала года

-3.84%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-8.62%

3 года

0.99%

5 лет

20.41%

10 лет

4.10%

FSENX

С начала года

-2.85%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-9.81%

1 год

-11.79%

3 года

0.07%

5 лет

20.93%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Energy Portfolio

Сравнение комиссий VENAX и FSENX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VENAX и FSENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг риск-скорректированной доходности VENAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг риск-скорректированной доходности FSENX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VENAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и FSENX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности FSENX в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		3.39%3.24%3.34%3.65%4.14%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		2.08%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%10.48%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и FSENX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSENX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и FSENX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 5.47% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...