PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VENAX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VENAX с FSENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).

VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности VENAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VENAX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		39.76%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		40.53%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VENAX показывает доходность 39.76%, а FSENX немного выше – 40.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 11.29%, а акции FSENX немного впереди с 11.42%.

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
11.69%
С начала года
39.76%
6 месяцев
41.02%
1 год
39.10%
3 года*
18.90%
5 лет*
25.11%
10 лет*
11.29%

FSENX

1 день
-1.22%
1 месяц
10.46%
С начала года
40.53%
6 месяцев
42.43%
1 год
47.28%
3 года*
19.38%
5 лет*
26.59%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGTVENAX с FSCSX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с VGENXFSENX с XLEFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPYFSENX с VOO

Сравнение комиссий VENAX и FSENX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VENAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VENAXFSENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.98

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.47

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.37

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

8.33

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VENAX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VENAXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между VENAX и FSENX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и FSENX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности FSENX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.25%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.38%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и FSENX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSENX.

Загрузка...

Показатели просадок

VENAXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-76.24%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-19.96%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-28.02%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-72.11%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.22%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-17.06%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

5.69%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и FSENX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 5.01% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VENAXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.09%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

13.62%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

24.68%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

27.41%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.17%

30.99%

-0.82%