PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VENAX с FSENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VENAXFSENX
Дох-ть с нач. г.15.81%11.42%
Дох-ть за 1 год15.46%9.62%
Дох-ть за 3 года21.98%20.90%
Дох-ть за 5 лет15.57%15.01%
Дох-ть за 10 лет4.42%3.66%
Коэф-т Шарпа0.840.47
Коэф-т Сортино1.240.76
Коэф-т Омега1.151.09
Коэф-т Кальмара1.130.56
Коэф-т Мартина2.751.30
Индекс Язвы5.52%6.88%
Дневная вол-ть18.00%18.97%
Макс. просадка-74.42%-76.56%
Текущая просадка-1.30%-7.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VENAX и FSENX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и FSENX

С начала года, VENAX показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у FSENX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 4.42% против 3.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
-2.78%
VENAX
FSENX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VENAX и FSENX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.


FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
График комиссии FSENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии VENAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VENAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VENAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VENAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VENAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VENAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VENAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VENAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.75
FSENX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSENX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSENX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSENX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSENX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSENX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.30

Сравнение коэффициента Шарпа VENAX и FSENX

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FSENX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
0.47
VENAX
FSENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и FSENX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FSENX в 1.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
3.03%3.34%3.65%4.14%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%1.74%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio
1.89%1.98%2.50%2.25%3.43%1.79%1.44%1.51%0.50%1.35%7.36%13.05%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и FSENX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
-7.25%
VENAX
FSENX

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и FSENX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
4.73%
VENAX
FSENX