PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VENAX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VENAX с FSENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VENAX returned 9.50%/yr vs 9.68%/yr for FSENX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VENAX charges 0.10%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 30.74%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 35.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 9.50%, а акции FSENX немного впереди с 9.68%.

VENAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.23%
С начала года
30.74%
6 месяцев
27.90%
1 год
43.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
20.23%
10 лет*
9.50%

FSENX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.65%
С начала года
35.02%
6 месяцев
31.99%
1 год
51.42%
3 года*
19.21%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VENAX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		30.74%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		35.02%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between VENAX and FSENX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.98

The correlation between VENAX and FSENX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSXVENAX с VGT
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPYFSENX с FNARX

Доходность на риск

VENAX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VENAXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.74

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.47

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

5.42

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

15.96

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VENAX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VENAXFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VENAX и FSENX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VENAXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-76.24%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.95%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-25.85%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-28.02%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-72.11%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-5.09%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-17.01%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.37%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и FSENX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеют волатильность 7.91% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VENAXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.60%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

15.35%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

19.70%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

27.26%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

30.96%

-0.72%

Сравнение комиссий VENAX и FSENX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и FSENX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FSENX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.59%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.40%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VENAX and FSENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VENAX has higher volatility (7.91%) compared to FSENX (7.60%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VENAX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор