- ISIN
- US92204A8430
- CUSIP
- 92204A843
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 окт. 2004 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) прибавил 32.8% с начала года. Текущая цена акции VENAX — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VENAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,857.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) показал доход в 32.83% с начала года и 41.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VENAX составила 9.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 10.04%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VENAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VENAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.16% | 9.61% | 10.44% | -2.04% | -6.18% | -4.85% | 11.75% | -1.64% | 32.83% | ||||
| 2025 | 2.05% | 2.38% | 3.17% | -13.56% | 1.97% | 5.11% | 2.76% | 3.65% | -0.03% | -1.05% | 2.51% | -0.52% | 7.29% |
| 2024 | -0.78% | 3.22% | 10.44% | -1.02% | 0.17% | -1.45% | 2.30% | -2.51% | -2.95% | 0.93% | 8.46% | -8.99% | 6.57% |
| 2023 | 2.94% | -6.59% | -1.08% | 2.28% | -9.45% | 7.55% | 8.28% | 1.97% | 2.42% | -5.40% | -1.15% | -0.13% | 0.05% |
| 2022 | 17.49% | 7.60% | 10.01% | -1.68% | 15.14% | -17.16% | 10.53% | 3.19% | -9.42% | 24.09% | 1.45% | -3.93% | 62.94% |
| 2021 | 4.94% | 22.34% | 2.96% | 0.53% | 6.60% | 5.23% | -8.81% | -1.79% | 10.00% | 9.89% | -5.74% | 2.28% | 55.57% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 0.42%, beta of 1.12, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2004.
- With beta of 1.12 and R2 of 0.50, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 97.90%
- Участие в снижении
- 102.78%
Комиссия
Комиссия VENAX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VENAX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VENAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.50 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 10.58 | -3.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $1.95 | $1.96 | $1.96 | $2.21 | $1.47 | $1.23 | $1.39 | $1.29 | $1.43 | $1.21 | $1.32 |
Дивидендный доход | 2.44% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 74.42%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares составляет 6.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.42%март 2020 г. | 5y 8mo | 2y 27d | 7y 9moиюнь 2014 г. - апр. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-58.31%март 2009 г. | 8mo 11d | 4y 6mo | 5y 2moиюнь 2008 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-26.59%июль 2022 г. | 1mo 6d | 3mo 20d | 4mo 26dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.44%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 9mo 2d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.46%март 2023 г. | 4mo 1d | 5mo 25d | 9mo 26dнояб. 2022 г. - сент. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| VENAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -56.78% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -9.10% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -18.90% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -25.43% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -33.92% | -35.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -0.17% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -10.69% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.14% | +3.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VENAX
Добавьте Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VENAX