PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VENAX с VFINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VENAX и VFINX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VENAX с VFINX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VFINX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VENAX или VFINX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VENAX:

-0.34

VFINX:

0.71

Коэф-т Сортино

VENAX:

-0.15

VFINX:

1.12

Коэф-т Омега

VENAX:

0.98

VFINX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VENAX:

-0.29

VFINX:

0.75

Коэф-т Мартина

VENAX:

-0.74

VFINX:

2.85

Индекс Язвы

VENAX:

8.32%

VFINX:

4.94%

Дневная вол-ть

VENAX:

25.41%

VFINX:

19.80%

Макс. просадка

VENAX:

-74.42%

VFINX:

-55.25%

Текущая просадка

VENAX:

-14.16%

VFINX:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 4.10% против 12.87% соответственно.

VENAX

С начала года

-3.84%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

-11.69%

1 год

-8.62%

3 года

0.99%

5 лет

20.41%

10 лет

4.10%

VFINX

С начала года

1.43%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-1.25%

1 год

13.84%

3 года

14.61%

5 лет

15.39%

10 лет

12.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Сравнение комиссий VENAX и VFINX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VENAX и VFINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг риск-скорректированной доходности VENAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VENAX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VFINX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и VFINX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VFINX в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		3.39%3.24%3.34%3.65%4.14%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.17%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VENAX и VFINX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VFINX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и VFINX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...