Сравнение VENAX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VFINX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VFINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VFINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 28.53% | 18.20% | 31.33% | -4.55% | 21.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 11.16% против 13.92% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VFINX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFINX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VFINX — Ранг доходности на риск
VENAX
VFINX
Сравнение VENAX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VFINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.48 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.51 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 7.24 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.69 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VFINX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VFINX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VFINX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VFINX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VFINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -55.25% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -12.12% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -24.59% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -33.83% | -35.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.26% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -8.31% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.53% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VFINX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) составляет 4.98%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VENAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VFINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.35% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 9.53% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 18.32% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 16.91% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 18.05% | +12.12% |