Сравнение VENAX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VENAX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VENAX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 38.19% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 38.19%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VENAX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 8.97% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 38.19%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 11.16%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VENAX и VBIAX
VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VENAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VENAX
VBIAX
Сравнение VENAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VENAX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.70 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.71 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 8.03 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VENAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VENAX и VBIAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и VBIAX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VENAX и VBIAX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VENAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -35.90% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -7.78% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -21.53% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -22.78% | -46.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -4.10% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -4.47% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 1.66% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и VBIAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VENAX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 3.71% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 6.20% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 11.39% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.55% | 11.05% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.17% | 11.18% | +18.99% |