PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VENAX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VENAX с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VENAX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VENAX returned 9.63%/yr vs 9.78%/yr for VBIAX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VENAX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VENAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VENAX показывает доходность 32.20%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VENAX имеют среднегодовую доходность 9.63%, а акции VBIAX немного впереди с 9.78%.

VENAX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.18%
С начала года
32.20%
6 месяцев
28.76%
1 год
48.27%
3 года*
17.95%
5 лет*
20.35%
10 лет*
9.63%

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VENAX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		32.20%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Correlation

The correlation between VENAX and VBIAX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.58

The correlation between VENAX and VBIAX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VENAX и VBIAX

Секторы
VENAX
VBIAX

Энергетика

99.5%
3.7%

Сырьевые материалы

0.4%
2.0%

Промышленность

0.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

VENAX
99.5%
VBIAX
3.7%

Сырьевые материалы

VENAX
0.4%
VBIAX
2.0%

Промышленность

VENAX
0.1%
VBIAX
9.8%

Коммуникационные услуги

VENAX

-

VBIAX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VENAX

-

VBIAX
10.0%

Потребительский защитный сектор

VENAX

-

VBIAX
4.7%

Финансовые услуги

VENAX

-

VBIAX
12.0%

Здравоохранение

VENAX

-

VBIAX
9.2%

Недвижимость

VENAX

-

VBIAX
2.4%

Технологии

VENAX

-

VBIAX
33.5%

Коммунальные услуги

VENAX

-

VBIAX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VENAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VENAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VENAXVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.38

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.39

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.23

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

14.71

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VENAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VENAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VENAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VENAXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VENAX и VBIAX

Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VENAXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.42%

-35.90%

-38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-5.83%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-11.70%

-9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-21.53%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.58%

-22.78%

-46.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-0.53%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.98%

-4.44%

-15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

1.27%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VENAX и VBIAX

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VENAXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

2.31%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

6.11%

+10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

7.92%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.44%

11.05%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

11.21%

+19.03%

Сравнение комиссий VENAX и VBIAX

VENAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VENAX и VBIAX

Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.37%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VENAX and VBIAX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.93%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs VBIAX's -35.90%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VENAX и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор