PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIIIX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с TRLGX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между VIIIX и TRLGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
575.89%
601.82%
VIIIX
TRLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.49

TRLGX:

0.28

Коэф-т Сортино

VIIIX:

0.81

TRLGX:

0.56

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.12

TRLGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.51

TRLGX:

0.27

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.09

TRLGX:

0.88

Индекс Язвы

VIIIX:

4.59%

TRLGX:

7.51%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.52%

TRLGX:

23.75%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

VIIIX:

-10.67%

TRLGX:

-16.07%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции TRLGX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.98% соответственно.

VIIIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.25%

5 лет

13.76%

10 лет

10.76%

TRLGX

С начала года

-8.16%

1 месяц

-5.36%

6 месяцев

-9.36%

1 год

5.11%

5 лет

12.23%

10 лет

9.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIIIX и TRLGX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.

TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRLGX: 0.55%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIIIX: 0.49
TRLGX: 0.28
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIIIX: 0.81
TRLGX: 0.56
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIIIX: 1.12
TRLGX: 1.08
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIIIX: 0.51
TRLGX: 0.27
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIIIX: 2.09
TRLGX: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.28
VIIIX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и TRLGX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.42%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и TRLGX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-16.07%
VIIIX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и TRLGX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 14.21%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 16.27%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
16.27%
VIIIX
TRLGX