Сравнение VEMAX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMAX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | -0.22% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.74% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.53%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMAX и VO
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMAX vs. VO — Ранг доходности на риск
VEMAX
VO
Сравнение VEMAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMAX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.15 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.06 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 4.83 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.75 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VEMAX и VO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и VO
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.67% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и VO
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -58.87% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.74% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | -27.57% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -39.37% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -5.53% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -7.91% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.79% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и VO
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.83% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 9.73% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 17.57% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.61% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.94% | -2.55% |