Сравнение VEMAX с VO
VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, VEMAX returned 9.04%/yr vs 11.55%/yr for VO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMAX charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.55% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.04%
VO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.73%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам VEMAX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 13.97% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between VEMAX and VO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between VEMAX and VO shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VEMAX и VO
Секторы
VEMAX
VO
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
VEMAX
VO
Финансовые услуги
VEMAX
VO
Потребительский циклический сектор
VEMAX
VO
Промышленность
VEMAX
VO
Сырьевые материалы
VEMAX
VO
Коммуникационные услуги
VEMAX
VO
Энергетика
VEMAX
VO
Здравоохранение
VEMAX
VO
Потребительский защитный сектор
VEMAX
VO
Коммунальные услуги
VEMAX
VO
Недвижимость
VEMAX
VO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMAX vs. VO — Ранг доходности на риск
VEMAX
VO
Сравнение VEMAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMAX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.23 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 8.50 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.48 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и VO
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -58.87% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.17% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -19.02% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.55% | -27.57% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -39.37% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -7.86% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.14% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и VO
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.99% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.21% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 12.34% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.59% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 18.95% | -2.49% |
Сравнение комиссий VEMAX и VO
VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и VO
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.34% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VEMAX and VO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMAX has higher volatility (5.01%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs VO's -58.87%.
VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMAX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор