PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEMAX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEMAX и FEMKX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VEMAX с FEMKX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEMAX или FEMKX.

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEMAX:

0.73

FEMKX:

0.27

Коэф-т Сортино

VEMAX:

0.96

FEMKX:

0.37

Коэф-т Омега

VEMAX:

1.12

FEMKX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VEMAX:

0.53

FEMKX:

0.11

Коэф-т Мартина

VEMAX:

1.85

FEMKX:

0.50

Индекс Язвы

VEMAX:

5.27%

FEMKX:

6.45%

Дневная вол-ть

VEMAX:

15.89%

FEMKX:

19.64%

Макс. просадка

VEMAX:

-66.45%

FEMKX:

-71.08%

Текущая просадка

VEMAX:

-4.90%

FEMKX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 3.96% против 6.32% соответственно.

VEMAX

С начала года

6.26%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

5.78%

1 год

11.51%

3 года

5.92%

5 лет

7.82%

10 лет

3.96%

FEMKX

С начала года

5.12%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

3.55%

1 год

5.36%

3 года

5.57%

5 лет

6.48%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Fidelity Emerging Markets

Сравнение комиссий VEMAX и FEMKX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEMAX и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEMAX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и FEMKX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FEMKX в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.96%3.13%3.46%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%2.86%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.62%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.58%0.67%0.51%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и FEMKX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и FEMKX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и FEMKX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 3.60%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...