Сравнение VEMAX с FEMKX
VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. VEMAX is passively managed, while FEMKX is actively managed. Over the past 10 years, VEMAX returned 7.81%/yr vs 10.86%/yr for FEMKX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VEMAX charges 0.13%/yr vs 0.86%/yr for FEMKX.
Доходность
Сравнение доходности VEMAX и FEMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMAX показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.86% соответственно.
VEMAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 7.81%
- Всё время*
- 6.19%
FEMKX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 37.38%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.86%
- Всё время*
- 6.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VEMAX и FEMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 11.61% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund | 19.17% | 31.02% | 7.12% | 15.16% | -27.48% | 1.25% | 32.56% | 33.67% | -18.03% | 46.92% |
Correlation
The correlation between VEMAX and FEMKX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between VEMAX and FEMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMAX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск
VEMAX
FEMKX
Сравнение VEMAX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMAX | FEMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.54 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 8.14 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMAX и FEMKX
Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и FEMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMAX | FEMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -71.14% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -14.94% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -19.13% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.69% | -40.49% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -43.24% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -7.60% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -25.85% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.66% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMAX и FEMKX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMAX | FEMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 9.04% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 22.04% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 24.17% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 20.00% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.20% | -2.69% |
Сравнение комиссий VEMAX и FEMKX
VEMAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FEMKX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMAX и FEMKX
Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FEMKX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund | 0.04% | 0.05% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.08% | 0.67% | 0.51% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VEMAX and FEMKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEMKX has higher volatility (9.04%) compared to VEMAX (5.23%). In terms of maximum drawdown, VEMAX dropped -66.45% vs FEMKX's -71.14%.
FEMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMAX и FEMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор