- ISIN
- US9220428414
- CUSIP
- 922042841
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 июн. 2006 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $160B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции VEMAX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,314.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) показал доход в 13.97% с начала года и 32.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEMAX составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VEMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VEMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.00% | 2.86% | -7.62% | 9.30% | 1.99% | 2.46% | 13.97% | ||||||
| 2025 | 0.46% | 0.27% | 1.36% | 0.24% | 3.83% | 5.21% | 1.12% | 2.97% | 5.71% | 1.43% | -1.25% | 1.23% | 24.76% |
| 2024 | -3.20% | 4.00% | 1.57% | 1.06% | 1.93% | 2.22% | 0.99% | 1.11% | 7.03% | -3.12% | -1.89% | -0.46% | 11.34% |
| 2023 | 7.78% | -6.24% | 2.53% | -0.63% | -2.46% | 4.30% | 5.90% | -5.65% | -2.07% | -3.42% | 6.76% | 2.98% | 8.82% |
| 2022 | 0.41% | -4.30% | -2.44% | -5.53% | 0.58% | -4.42% | -0.87% | 0.20% | -10.16% | -3.45% | 14.46% | -2.10% | -17.79% |
| 2021 | 2.93% | 1.66% | -1.03% | 1.88% | 1.75% | 1.43% | -6.27% | 2.67% | -3.35% | 1.13% | -3.24% | 1.75% | 0.85% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of -1.30%, beta of 0.89, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2006.
- This fund participated in 98.73% of S&P 500 Index downside but only 85.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.30%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 85.33%
- Участие в снижении
- 98.73%
Комиссия
Комиссия VEMAX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEMAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 13.52 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.22 | $1.15 | $1.18 | $1.31 | $1.05 | $0.78 | $1.18 | $0.91 | $0.88 | $0.75 | $0.89 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $1.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 66.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2215 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.45%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 8y 9mo | 9y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -36.11%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 28d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.13%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 8mo | 4y 4moфевр. 2021 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -17.50%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 6d | 1mo 29dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -11.18%март 2007 г. | 10d | 1mo | 1mo 10dфевр. 2007 г. - апр. 2007 г. |
Показатели просадок
| VEMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -56.78% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.10% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -18.90% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.55% | -25.43% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -33.92% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -10.72% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEMAX
Добавьте Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEMAX