PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMAX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
143.84%
122.70%
VEMAX
VTMGX

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у VTMGX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 3.58% против 5.19% соответственно.


VEMAX

С начала года

10.75%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

1.52%

1 год

15.59%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

3.58%

VTMGX

С начала года

3.96%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-3.05%

1 год

12.39%

5 лет (среднегодовая)

5.58%

10 лет (среднегодовая)

5.19%

Основные характеристики


VEMAXVTMGX
Коэф-т Шарпа1.150.96
Коэф-т Сортино1.681.39
Коэф-т Омега1.211.17
Коэф-т Кальмара0.631.21
Коэф-т Мартина5.764.69
Индекс Язвы2.53%2.59%
Дневная вол-ть12.72%12.71%
Макс. просадка-66.45%-60.58%
Текущая просадка-10.69%-8.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMAX и VTMGX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEMAX и VTMGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.150.96
Коэффициент Сортино VEMAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.681.39
Коэффициент Омега VEMAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.17
Коэффициент Кальмара VEMAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.631.21
Коэффициент Мартина VEMAX, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.764.69
VEMAX
VTMGX

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
0.96
VEMAX
VTMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VTMGX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VTMGX в 3.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
2.62%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%2.76%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
3.05%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VTMGX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.69%
-8.28%
VEMAX
VTMGX

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VTMGX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.56%
VEMAX
VTMGX